Сравнение RWMIX с FDUAX
RWMIX (Redwood Managed Municipal Income Fund) and FDUAX (First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A) are both High Yield Muni funds. Over the past year, RWMIX returned 2.47% vs 2.39% for FDUAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWMIX charges 1.00%/yr vs 0.87%/yr for FDUAX.
Доходность
Сравнение доходности RWMIX и FDUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWMIX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у FDUAX с доходностью 1.83%.
RWMIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 2.47%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- —
FDUAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWMIX и FDUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RWMIX Redwood Managed Municipal Income Fund | -0.40% | -2.18% | 3.05% |
FDUAX First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A | 1.83% | 1.20% | 6.66% |
Correlation
The correlation between RWMIX and FDUAX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between RWMIX and FDUAX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWMIX vs. FDUAX — Ранг доходности на риск
RWMIX
FDUAX
Сравнение RWMIX c FDUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) и First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWMIX | FDUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 2.26 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWMIX | FDUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.78 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.25 | -0.90 |
Просадки
Сравнение просадок RWMIX и FDUAX
Максимальная просадка RWMIX за все время составила -12.90%, что больше максимальной просадки FDUAX в -3.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMIX и FDUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWMIX | FDUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.90% | -3.96% | -8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -3.43% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | 0.00% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -0.72% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 1.10% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWMIX и FDUAX
Redwood Managed Municipal Income Fund (RWMIX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A (FDUAX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWMIX | FDUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.80% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.67% | 1.80% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 3.19% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 3.27% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.27% | +0.25% |
Сравнение комиссий RWMIX и FDUAX
RWMIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FDUAX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWMIX и FDUAX
Дивидендная доходность RWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности FDUAX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDUAX First Eagle Short Duration High Yield Municipal Fund Class A | 5.18% | 4.83% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWMIX Redwood Managed Municipal Income Fund | 3.59% | 2.67% | 4.08% | 2.80% | 1.02% | 6.80% | 2.16% | 3.36% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
RWMIX and FDUAX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWMIX has higher volatility (0.85%) compared to FDUAX (0.80%). In terms of maximum drawdown, RWMIX dropped -12.90% vs FDUAX's -3.96%.
RWMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWMIX и FDUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор