Сравнение RWIN с PATN
RWIN (Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RWIN is actively managed, while PATN is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWIN charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности RWIN и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RWIN
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -7.30%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 49.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWIN и PATN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 2.44% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 19.04% |
Correlation
The correlation between RWIN and PATN is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2026 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWIN vs. PATN — Ранг доходности на риск
RWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PATN
Сравнение RWIN c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF (RWIN) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWIN | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWIN и PATN
Максимальная просадка RWIN за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIN и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWIN | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.09% | -16.77% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -10.41% | +9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -3.27% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWIN и PATN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWIN | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 24.78% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 22.51% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 22.51% | -7.57% |
Сравнение комиссий RWIN и PATN
RWIN берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWIN и PATN
Дивидендная доходность RWIN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности PATN в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.71% | 2.25% | 0.30% |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RWIN and PATN have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RWIN is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RWIN is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
PATN has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 1.01% for RWIN.
They also come from different issuers: Rayliant and Pacer. Their fees differ too: 0.42% for RWIN and 0.65% for PATN.
Подберите оптимальное распределение для RWIN и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор