PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWIGX с VEMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWIGX с VEMIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RWIGX (Capital World Growth and Income Fund Class R-6) and VEMIX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - RWIGX is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (ACWI), while VEMIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RWIGX returned 12.74%/yr vs 8.87%/yr for VEMIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RWIGX charges 0.41%/yr vs 0.10%/yr for VEMIX.

Доходность

Сравнение доходности RWIGX и VEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWIGX показывает доходность 13.61%, что значительно выше, чем у VEMIX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции RWIGX превзошли акции VEMIX по среднегодовой доходности: 12.74% против 8.87% соответственно.

RWIGX

1 день
-1.90%
1 месяц
0.85%
С начала года
13.61%
6 месяцев
13.00%
1 год
28.23%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.08%
10 лет*
12.74%

VEMIX

1 день
-2.85%
1 месяц
0.82%
С начала года
10.54%
6 месяцев
10.80%
1 год
24.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
5.05%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWIGX и VEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		13.61%25.09%14.21%20.87%-17.02%15.11%15.71%25.94%-10.32%24.95%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		10.54%24.80%11.38%8.85%-17.75%0.91%15.26%20.35%-14.55%31.42%

Correlation

The correlation between RWIGX and VEMIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.80

The correlation between RWIGX and VEMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital World Growth and Income Fund Class R-6

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RWIGX:
RWIGX с FXAIXRWIGX с TCIEXRWIGX с FCNTXRWIGX с RITGXRWIGX с DODFXRWIGX с FNPFXRWIGX с DILRX
Часто сравнивают с VEMIX:
VEMIX с VTPSXVEMIX с VTSNXVEMIX с VDIPXVEMIX с VWOVEMIX с VEMPXVEMIX с VIGIXVEMIX с VMMSX

Доходность на риск

RWIGX vs. VEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWIGX
Ранг доходности на риск RWIGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWIGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWIGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWIGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWIGX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWIGX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEMIX
Ранг доходности на риск VEMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWIGX c VEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWIGXVEMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.79

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.46

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.49

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

9.06

+3.21

RWIGX vs. VEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWIGX и VEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWIGX и VEMIX

Максимальная просадка RWIGX за все время составила -31.98%, что меньше максимальной просадки VEMIX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWIGX и VEMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWIGXVEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.98%

-66.43%

+34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.05%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-15.77%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.03%

-32.45%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-36.04%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-3.04%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-15.96%

+10.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.04%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RWIGX и VEMIX

Текущая волатильность для Capital World Growth and Income Fund Class R-6 (RWIGX) составляет 6.34%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares (VEMIX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что RWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWIGXVEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.82%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

13.19%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.37%

-0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.58%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

16.47%

-0.44%

Сравнение комиссий RWIGX и VEMIX

RWIGX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VEMIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWIGX и VEMIX

Дивидендная доходность RWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности VEMIX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWIGX
Capital World Growth and Income Fund Class R-6		9.65%10.86%8.23%3.44%2.45%7.16%1.53%2.90%7.37%6.94%5.60%4.04%
VEMIX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institutional Shares		2.33%2.77%3.17%3.51%4.09%2.61%1.90%3.23%2.89%2.33%2.55%2.51%

Часто задаваемые вопросы

RWIGX and VEMIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMIX has higher volatility (6.82%) compared to RWIGX (6.34%). In terms of maximum drawdown, RWIGX dropped -31.98% vs VEMIX's -66.43%.

RWIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWIGX и VEMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор