Сравнение RWE.DE с SOL-USD
RWE.DE (RWE AG) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, RWE.DE returned 16.17%/yr vs 13.02%/yr for SOL-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWE.DE и SOL-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RWE.DE торгуется в EUR, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RWE.DE показывает доходность 29.46%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.39%.
RWE.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 29.46%
- 6 месяцев
- 35.20%
- 1 год
- 64.64%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- 19.88%
SOL-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -44.39%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -54.22%
- 3 года*
- 63.95%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWE.DE и SOL-USD
Correlation
The correlation between RWE.DE and SOL-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWE.DE vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
RWE.DE
SOL-USD
Сравнение RWE.DE c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RWE AG (RWE.DE) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWE.DE | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | -0.73 | +7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | -1.18 | +16.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWE.DE и SOL-USD
Максимальная просадка RWE.DE за все время составила -85.39%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -95.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWE.DE и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWE.DE | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.39% | -95.78% | +10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -73.94% | +63.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.49% | -77.85% | +47.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.19% | -95.78% | +63.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -76.16% | +70.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.33% | -50.56% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 52.88% | -48.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWE.DE и SOL-USD
Текущая волатильность для RWE AG (RWE.DE) составляет 7.73%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что RWE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWE.DE | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 16.09% | -8.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 47.29% | -28.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 58.69% | -34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 81.20% | -55.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.31% | 100.98% | -72.67% |
Часто задаваемые вопросы
RWE.DE and SOL-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWE.DE и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор