Сравнение RWCEX с FCEEX
RWCEX (Redwheel Global Emerging Equity Fund) and FCEEX (Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, RWCEX returned 1.34%/yr vs 9.78%/yr for FCEEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RWCEX charges 1.22%/yr vs 0.17%/yr for FCEEX.
Доходность
Сравнение доходности RWCEX и FCEEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWCEX показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у FCEEX с доходностью 28.50%.
RWCEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 37.52%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
FCEEX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 29.88%
- 1 год
- 53.16%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RWCEX и FCEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWCEX Redwheel Global Emerging Equity Fund | 12.15% | 40.13% | -1.85% | 5.59% | -24.47% | -5.10% | 34.62% | 10.81% |
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 28.50% | 34.81% | 10.51% | 12.52% | -16.96% | -1.29% | 10.19% | 9.77% |
Correlation
The correlation between RWCEX and FCEEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between RWCEX and FCEEX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWCEX vs. FCEEX — Ранг доходности на риск
RWCEX
FCEEX
Сравнение RWCEX c FCEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) и Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWCEX | FCEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.22 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 16.78 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWCEX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.07 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.58 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок RWCEX и FCEEX
Максимальная просадка RWCEX за все время составила -46.08%, что больше максимальной просадки FCEEX в -34.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWCEX и FCEEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWCEX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.08% | -34.68% | -11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.62% | -12.98% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.40% | -15.47% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.47% | -33.54% | -8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -1.75% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -11.24% | -9.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.25% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWCEX и FCEEX
Текущая волатильность для Redwheel Global Emerging Equity Fund (RWCEX) составляет 7.08%, в то время как у Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor (FCEEX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что RWCEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWCEX | FCEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 7.89% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 15.15% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.11% | 17.92% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.96% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 18.37% | +2.31% |
Сравнение комиссий RWCEX и FCEEX
RWCEX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии FCEEX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWCEX и FCEEX
Дивидендная доходность RWCEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности FCEEX в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCEEX Franklin Emerging Market Core Equity (IU) Fund Advisor | 2.29% | 3.29% | 4.17% | 4.36% | 4.08% | 3.38% | 2.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% |
RWCEX Redwheel Global Emerging Equity Fund | 0.86% | 0.96% | 1.27% | 0.68% | 0.54% | 16.01% | 0.24% | 0.49% | 0.14% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, RWCEX and FCEEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCEEX has higher volatility (7.89%) compared to RWCEX (7.08%). In terms of maximum drawdown, RWCEX dropped -46.08% vs FCEEX's -34.68%.
FCEEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWCEX и FCEEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор