Сравнение RVNL с XDSQ
RVNL (GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RVNL returned -8.00% vs 13.56% for XDSQ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RVNL charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности RVNL и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVNL показывает доходность -43.39%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 3.81%.
RVNL
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 4.02%
- 6 месяцев
- -13.88%
- С начала года
- -43.39%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.53%
XDSQ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 4.23%
- С начала года
- 3.81%
- 1 год
- 13.56%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.44%
Сравнение доходности по годам RVNL и XDSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RVNL GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF | -43.39% | 109.17% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 3.81% | 30.39% |
Correlation
The correlation between RVNL and XDSQ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение распределения секторов RVNL и XDSQ
Секторы
RVNL
XDSQ
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
RVNL
XDSQ
Сырьевые материалы
RVNL
-
XDSQ
Коммуникационные услуги
RVNL
-
XDSQ
Потребительский защитный сектор
RVNL
-
XDSQ
Энергетика
RVNL
-
XDSQ
Финансовые услуги
RVNL
-
XDSQ
Здравоохранение
RVNL
-
XDSQ
Промышленность
RVNL
-
XDSQ
Недвижимость
RVNL
-
XDSQ
Технологии
RVNL
-
XDSQ
Коммунальные услуги
RVNL
-
XDSQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVNL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
RVNL
XDSQ
Сравнение RVNL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVNL | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.27 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.42 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 6.76 | -6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVNL и XDSQ
Максимальная просадка RVNL за все время составила -72.92%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVNL и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVNL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.92% | -26.06% | -46.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.92% | -9.60% | -63.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.59% | -0.55% | -56.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.89% | -4.85% | -37.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.48% | 2.01% | +42.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVNL и XDSQ
GraniteShares 2x Long RIVN Daily ETF (RVNL) имеет более высокую волатильность в 62.55% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что RVNL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVNL | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.55% | 1.82% | +60.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 104.28% | 7.96% | +96.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.64% | 10.58% | +129.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.32% | 15.25% | +116.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.32% | 14.93% | +116.39% |
Сравнение комиссий RVNL и XDSQ
RVNL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVNL и XDSQ
Ни RVNL, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RVNL and XDSQ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RVNL has higher volatility (62.55%) compared to XDSQ (1.82%). In terms of maximum drawdown, RVNL dropped -72.92% vs XDSQ's -26.06%.
On 1-year performance, XDSQ leads with 13.56% vs -8.00% for RVNL. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDSQ has performed better with a 13.56% return vs -8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.15% for RVNL.
RVNL and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Innovator. Their fees differ too: 1.15% for RVNL and 0.79% for XDSQ.
XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVNL и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор