PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSIX с UGSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSIX с UGSDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RUSIX (RBC Ultra-Short Fixed Income Fund) and UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, RUSIX returned 3.01%/yr vs 1.57%/yr for UGSDX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RUSIX charges 0.48%/yr vs 1.06%/yr for UGSDX.

Доходность

Сравнение доходности RUSIX и UGSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RUSIX показывает доходность 1.33%, а UGSDX немного ниже – 1.32%. За последние 10 лет акции RUSIX превзошли акции UGSDX по среднегодовой доходности: 3.01% против 1.57% соответственно.

RUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.01%

UGSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.51%
3 года*
4.12%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSIX и UGSDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		1.33%4.53%6.78%8.13%-1.43%0.10%2.58%4.18%1.60%1.85%
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		1.32%3.93%4.31%4.15%-1.66%-0.44%0.32%1.49%1.18%1.49%

Correlation

The correlation between RUSIX and UGSDX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2014 г.

0.22

Over the past year, RUSIX and UGSDX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.22, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund

Часто сравнивают с RUSIX:
RUSIX с REEIXRUSIX с RGOIXRUSIX с RIBIXRUSIX с ACCSXRUSIX с RBESXRUSIX с REMVXRUSIX с CUTAX
Часто сравнивают с UGSDX:
UGSDX с ^GSPCUGSDX с PIASXUGSDX с FAPDXUGSDX с USLUXUGSDX с BINCUGSDX с NEARXUGSDX с UNWPX

Доходность на риск

RUSIX vs. UGSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSIX
Ранг доходности на риск RUSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
UGSDX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSIX c UGSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSIXUGSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.60

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.49

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSIX vs. UGSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSIX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGSDX равному 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSIX и UGSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSIXUGSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.60

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.47

1.29

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.06

1.03

+1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.76

+1.15

Просадки

Сравнение просадок RUSIX и UGSDX

Максимальная просадка RUSIX за все время составила -5.60%, что больше максимальной просадки UGSDX в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSIX и UGSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSIXUGSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-2.83%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

0.00%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.40%

-0.51%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.83%

-2.83%

-1.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-2.83%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.30%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSIX и UGSDX

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что RUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSIXUGSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.25%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.65%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

0.98%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

1.79%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

1.52%

-0.05%

Сравнение комиссий RUSIX и UGSDX

RUSIX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии UGSDX в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSIX и UGSDX

Дивидендная доходность RUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности UGSDX в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		4.25%4.33%4.61%4.64%2.37%0.91%1.82%2.76%2.41%1.83%1.57%1.42%
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		3.45%3.85%4.23%3.55%0.87%0.06%0.32%1.48%1.17%1.48%0.44%0.44%

Часто задаваемые вопросы

RUSIX and UGSDX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUSIX has higher volatility (0.40%) compared to UGSDX (0.25%). In terms of maximum drawdown, RUSIX dropped -5.60% vs UGSDX's -2.83%.

UGSDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSIX и UGSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор