PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSIX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUSIX с NUSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RUSIX (RBC Ultra-Short Fixed Income Fund) and NUSFX (Northern Ultra-Short Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, RUSIX returned 3.01%/yr vs 2.35%/yr for NUSFX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RUSIX charges 0.48%/yr vs 0.28%/yr for NUSFX.

Доходность

Сравнение доходности RUSIX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUSIX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у NUSFX с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции RUSIX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.35% соответственно.

RUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.92%
3 года*
6.11%
5 лет*
3.76%
10 лет*
3.01%

NUSFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.27%
3 года*
4.59%
5 лет*
2.74%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUSIX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		1.33%4.53%6.78%8.13%-1.43%0.10%2.58%4.18%1.60%1.85%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		1.24%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Correlation

The correlation between RUSIX and NUSFX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.30

Over the past year, the correlation between RUSIX and NUSFX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с RUSIX:
RUSIX с REEIXRUSIX с RGOIXRUSIX с RIBIXRUSIX с ACCSXRUSIX с RBESXRUSIX с REMVXRUSIX с CUTAX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с AOUIXNUSFX с PIASXNUSFX с CULAXNUSFX с TSDOXNUSFX с TSDUXNUSFX с BUBSXNUSFX с PSDYX

Доходность на риск

RUSIX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSIX
Ранг доходности на риск RUSIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSIX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSIXNUSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
3.14

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.49
10.56

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.61

3.55

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.97

11.18

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.82

40.87

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSIX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSIX на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSIX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSIXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

3.14

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.47

2.09

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.06

1.94

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.78

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RUSIX и NUSFX

Максимальная просадка RUSIX за все время составила -5.60%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSIX и NUSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUSIXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-3.88%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.39%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.40%

-0.87%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.83%

-3.35%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-3.88%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.24%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSIX и NUSFX

Текущая волатильность для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) составляет 0.40%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что RUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUSIXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.49%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.96%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.38%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.53%

1.32%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.47%

1.22%

+0.25%

Сравнение комиссий RUSIX и NUSFX

RUSIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSIX и NUSFX

Дивидендная доходность RUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности NUSFX в 4.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.18%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		4.25%4.33%4.61%4.64%2.37%0.91%1.82%2.76%2.41%1.83%1.57%1.42%

Часто задаваемые вопросы

RUSIX and NUSFX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUSFX has higher volatility (0.49%) compared to RUSIX (0.40%). In terms of maximum drawdown, RUSIX dropped -5.60% vs NUSFX's -3.88%.

NUSFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUSIX и NUSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор