PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUSIX с NUSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUSIX с NUSFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX).

RUSIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. NUSFX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 18 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности RUSIX и NUSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUSIX и NUSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		0.40%4.53%6.78%8.13%-1.43%0.10%2.58%4.18%1.60%1.85%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		0.84%4.27%5.22%5.21%-1.59%-0.17%2.34%3.68%1.51%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, RUSIX показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у NUSFX с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции RUSIX превзошли акции NUSFX по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.36% соответственно.

RUSIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.69%
3 года*
6.18%
5 лет*
3.62%
10 лет*
2.98%

NUSFX

1 день
0.10%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.56%
3 года*
4.70%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Ultra-Short Fixed Income Fund

Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Часто сравнивают с RUSIX:
RUSIX с REEIXRUSIX с ACCSXRUSIX с RGOIXRUSIX с REMVXRUSIX с RBESXRUSIX с CUTAXRUSIX с RBSIX
Часто сравнивают с NUSFX:
NUSFX с CULAXNUSFX с PIASXNUSFX с TSDUXNUSFX с AOUIXNUSFX с TSDOXNUSFX с NUSIXNUSFX с SADIX

Сравнение комиссий RUSIX и NUSFX

RUSIX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NUSFX в 0.28%.

RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund

Доходность на риск

RUSIX vs. NUSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUSIX
Ранг доходности на риск RUSIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUSIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUSIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
NUSFX
Ранг доходности на риск NUSFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUSIX c NUSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) и Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUSIXNUSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.60

2.98

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.96

6.75

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.41

2.85

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.29

5.24

+5.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.24

38.53

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUSIX vs. NUSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUSIX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSFX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUSIX и NUSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUSIXNUSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.98

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.41

2.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.05

1.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

1.78

+0.10

Корреляция

Корреляция между RUSIX и NUSFX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUSIX и NUSFX

Дивидендная доходность RUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности NUSFX в 4.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RUSIX
RBC Ultra-Short Fixed Income Fund		3.93%4.33%4.61%4.64%2.37%0.91%1.82%2.76%2.41%1.83%1.57%1.42%
NUSFX
Northern Ultra-Short Fixed Income Fund		4.56%3.78%4.09%2.86%0.97%0.71%1.52%2.42%2.09%1.42%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок RUSIX и NUSFX

Максимальная просадка RUSIX за все время составила -5.60%, что больше максимальной просадки NUSFX в -3.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUSIX и NUSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RUSIXNUSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.60%

-3.88%

-1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.87%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.83%

-3.35%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.60%

-3.88%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-0.24%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RUSIX и NUSFX

Текущая волатильность для RBC Ultra-Short Fixed Income Fund (RUSIX) составляет 0.29%, в то время как у Northern Ultra-Short Fixed Income Fund (NUSFX) волатильность равна 0.39%. Это указывает на то, что RUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUSIXNUSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.39%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

0.97%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

1.54%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.51%

1.30%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.46%

1.21%

+0.25%