PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTYS.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTYS.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - RTYS.L is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 TR USD, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, RTYS.L returned 41.15% vs 28.36% for FWRA.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTYS.L показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 11.59%.

RTYS.L

1 день
1.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
17.84%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.15%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.66%

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTYS.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		17.84%12.51%10.09%10.32%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		11.59%22.37%18.07%9.23%

Correlation

The correlation between RTYS.L and FWRA.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between RTYS.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTYS.L и FWRA.L

Секторы
RTYS.L
FWRA.L

Промышленность

17.7%
11.0%

Технологии

17.0%
29.1%

Здравоохранение

16.5%
7.6%

Финансовые услуги

15.8%
16.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.4%

Недвижимость

6.1%
1.9%

Энергетика

6.1%
4.3%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.0%

Промышленность

RTYS.L
17.7%
FWRA.L
11.0%

Технологии

RTYS.L
17.0%
FWRA.L
29.1%

Здравоохранение

RTYS.L
16.5%
FWRA.L
7.6%

Финансовые услуги

RTYS.L
15.8%
FWRA.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

RTYS.L
8.4%
FWRA.L
9.4%

Недвижимость

RTYS.L
6.1%
FWRA.L
1.9%

Энергетика

RTYS.L
6.1%
FWRA.L
4.3%

Сырьевые материалы

RTYS.L
4.8%
FWRA.L
3.9%

Коммунальные услуги

RTYS.L
2.9%
FWRA.L
2.6%

Коммуникационные услуги

RTYS.L
2.4%
FWRA.L
8.9%

Потребительский защитный сектор

RTYS.L
2.4%
FWRA.L
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с HLGEXRTYS.L с R2SC.LRTYS.L с FCIGXRTYS.L с MARARTYS.L с SPYRTYS.L с ^GSPCRTYS.L с COIN
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

RTYS.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTYS.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.32

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.44

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.27

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

13.70

-1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTYS.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWRA.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTYS.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.32

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.56

-1.01

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и FWRA.L

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTYS.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-16.60%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.74%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.77%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-1.93%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.09%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и FWRA.L

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTYS.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

3.80%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

9.86%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

12.32%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

13.52%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

13.52%

+8.64%

Сравнение комиссий RTYS.L и FWRA.L

RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYS.L и FWRA.L

Ни RTYS.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RTYS.L and FWRA.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for RTYS.L.

RTYS.L is categorized as Small Cap Blend Equities, while FWRA.L is Global Equities. RTYS.L tracks Russell 2000 TR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.25% for RTYS.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор