PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTYS.L с CUS1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTYS.L с CUS1.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTYS.L (Invesco Russell 2000 UCITS ETF) and CUS1.L (iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)) are both Small Cap Blend Equities funds tracking the Russell 2000 TR USD, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, RTYS.L returned 10.66%/yr vs 11.01%/yr for CUS1.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RTYS.L charges 0.25%/yr vs 0.43%/yr for CUS1.L.

Доходность

Сравнение доходности RTYS.L и CUS1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RTYS.L торгуется в USD, в то время как CUS1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CUS1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RTYS.L показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у CUS1.L с доходностью 15.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RTYS.L имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции CUS1.L немного впереди с 11.01%.

RTYS.L

1 день
1.12%
1 месяц
3.43%
С начала года
17.84%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.15%
3 года*
18.71%
5 лет*
6.19%
10 лет*
10.66%

CUS1.L

1 день
1.11%
1 месяц
4.01%
С начала года
15.71%
6 месяцев
16.22%
1 год
34.41%
3 года*
16.61%
5 лет*
6.69%
10 лет*
11.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTYS.L и CUS1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTYS.L
Invesco Russell 2000 UCITS ETF		17.84%12.51%10.09%18.90%-21.01%13.97%19.89%24.61%-12.53%14.83%
CUS1.L
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)		15.71%10.43%9.68%17.17%-17.18%18.87%18.15%27.25%-11.73%16.55%

Correlation

The correlation between RTYS.L and CUS1.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2011 г.

0.92

The correlation between RTYS.L and CUS1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RTYS.L и CUS1.L

Секторы
RTYS.L
CUS1.L

Промышленность

17.7%
19.6%

Технологии

17.0%
16.8%

Здравоохранение

16.5%
12.6%

Финансовые услуги

15.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.5%

Недвижимость

6.1%
7.0%

Энергетика

6.1%
5.6%

Сырьевые материалы

4.8%
3.9%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.9%

Промышленность

RTYS.L
17.7%
CUS1.L
19.6%

Технологии

RTYS.L
17.0%
CUS1.L
16.8%

Здравоохранение

RTYS.L
16.5%
CUS1.L
12.6%

Финансовые услуги

RTYS.L
15.8%
CUS1.L
15.1%

Потребительский циклический сектор

RTYS.L
8.4%
CUS1.L
10.5%

Недвижимость

RTYS.L
6.1%
CUS1.L
7.0%

Энергетика

RTYS.L
6.1%
CUS1.L
5.6%

Сырьевые материалы

RTYS.L
4.8%
CUS1.L
3.9%

Коммунальные услуги

RTYS.L
2.9%
CUS1.L
2.7%

Коммуникационные услуги

RTYS.L
2.4%
CUS1.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

RTYS.L
2.4%
CUS1.L
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 2000 UCITS ETF

iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с RTYS.L:
RTYS.L с HLGEXRTYS.L с R2SC.LRTYS.L с FCIGXRTYS.L с MARARTYS.L с SPYRTYS.L с ^GSPCRTYS.L с COIN
Часто сравнивают с CUS1.L:
CUS1.L с WLDS.LCUS1.L с AVUVCUS1.L с R2SC.LCUS1.L с CSPX.LCUS1.L с AMZNCUS1.L с USSC.LCUS1.L с VIOG

Доходность на риск

RTYS.L vs. CUS1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTYS.L
Ранг доходности на риск RTYS.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTYS.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTYS.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTYS.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTYS.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CUS1.L
Ранг доходности на риск CUS1.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUS1.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUS1.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUS1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUS1.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUS1.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTYS.L c CUS1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) и iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTYS.LCUS1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.17

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.17

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

4.05

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.65

13.74

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTYS.L vs. CUS1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTYS.L на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CUS1.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTYS.L и CUS1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTYS.LCUS1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.17

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.33

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.62

-0.07

Просадки

Сравнение просадок RTYS.L и CUS1.L

Максимальная просадка RTYS.L за все время составила -42.15%, примерно равная максимальной просадке CUS1.L в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTYS.L и CUS1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTYS.LCUS1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.15%

-42.32%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.47%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.71%

-27.50%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.97%

-28.54%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

-42.32%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-7.28%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.50%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности RTYS.L и CUS1.L

Invesco Russell 2000 UCITS ETF (RTYS.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) (CUS1.L) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что RTYS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CUS1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTYS.LCUS1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.54%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

10.84%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.77%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.28%

20.56%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

20.68%

+1.48%

Сравнение комиссий RTYS.L и CUS1.L

RTYS.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CUS1.L в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTYS.L и CUS1.L

Ни RTYS.L, ни CUS1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, RTYS.L and CUS1.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, RTYS.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RTYS.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for CUS1.L.

Both ETFs track Russell 2000 TR USD. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for RTYS.L and 0.43% for CUS1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTYS.L и CUS1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор