Сравнение RTXG с QTJL
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RTXG returned 45.05% vs 13.53% for QTJL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. RTXG charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 4.13%.
RTXG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 45.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.13%
- 1 год
- 13.53%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXG и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 2.68% | 60.90% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 4.13% | 12.71% |
Correlation
The correlation between RTXG and QTJL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. QTJL — Ранг доходности на риск
RTXG
QTJL
Сравнение RTXG c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTXG | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.03 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 10.11 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTXG и QTJL
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -33.40% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.49% | -6.68% | -30.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.51% | -3.17% | -18.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -7.77% | -2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 1.34% | +14.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и QTJL
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что RTXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 4.19% | +12.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 8.42% | +30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.54% | 10.63% | +39.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 20.34% | +29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 20.27% | +29.65% |
Сравнение комиссий RTXG и QTJL
RTXG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и QTJL
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.20% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and QTJL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTXG has higher volatility (16.72%) compared to QTJL (4.19%). In terms of maximum drawdown, RTXG dropped -37.49% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, RTXG leads with 45.05% vs 13.53% for QTJL. On fees, RTXG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTXG has performed better with a 45.05% return vs 13.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RTXG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QTJL.
RTXG has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор