PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXAX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTXAX с PGTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - RTXAX is a Global Equities fund managed by BlackRock, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, RTXAX returned 6.26%/yr vs 9.83%/yr for PGTIX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. RTXAX charges 1.33%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности RTXAX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTXAX показывает доходность 15.17%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 42.58%.

RTXAX

1 день
0.59%
1 месяц
-1.86%
С начала года
15.17%
6 месяцев
14.91%
1 год
25.38%
3 года*
12.68%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

PGTIX

1 день
0.45%
1 месяц
7.43%
С начала года
42.58%
6 месяцев
42.64%
1 год
74.21%
3 года*
39.70%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTXAX и PGTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		15.17%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		42.58%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%11.90%

Correlation

The correlation between RTXAX and PGTIX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г.

0.48

The correlation between RTXAX and PGTIX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с MEGIRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с FSRNXRTXAX с SGISX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с YFSNXPGTIX с PGEKXPGTIX с AIOPGTIX с CNGLXPGTIX с MGQIXPGTIX с PREIXPGTIX с ARKVX

Доходность на риск

RTXAX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXAX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXAXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.93

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.42

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

5.86

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.57

17.44

+1.13

RTXAX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXAX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXAX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTXAX и PGTIX

Максимальная просадка RTXAX за все время составила -40.68%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXAX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXAXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.68%

-65.26%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.21%

-12.99%

+7.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

-26.71%

+9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.63%

-65.26%

+40.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.14%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-18.92%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

4.36%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXAX и PGTIX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) составляет 3.40%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что RTXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXAXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

13.29%

-9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

21.88%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.07%

25.99%

-14.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

32.19%

-16.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

29.14%

-9.12%

Сравнение комиссий RTXAX и PGTIX

RTXAX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXAX и PGTIX

Дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.49%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTXAX and PGTIX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (13.29%) compared to RTXAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, RTXAX dropped -40.68% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTXAX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор