PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RS2G.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RS2G.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS2G.L и CSH2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS2G.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD
3.00%4.55%11.87%12.47%-11.37%15.31%15.83%21.59%-7.91%4.60%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
1.04%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, RS2G.L показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции RS2G.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 10.43% против 2.02% соответственно.


RS2G.L

1 день
0.20%
1 месяц
-1.68%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.21%
1 год
22.92%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.32%
10 лет*
10.43%

CSH2.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.53%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Сравнение комиссий RS2G.L и CSH2.L

RS2G.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.


Доходность на риск

RS2G.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RS2G.L
Ранг доходности на риск RS2G.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2G.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2G.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2G.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2G.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS2G.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RS2G.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

7.35

-6.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

13.78

-12.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

3.86

-2.64

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

27.69

-24.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

155.78

-145.32

RS2G.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS2G.L на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 7.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS2G.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RS2G.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

7.35

-6.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

6.25

-6.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

4.56

-4.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

4.52

-3.98

Корреляция

Корреляция между RS2G.L и CSH2.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RS2G.L и CSH2.L

Ни RS2G.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RS2G.L и CSH2.L

Максимальная просадка RS2G.L за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2G.L и CSH2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


RS2G.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-0.37%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-0.16%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-0.29%

-29.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-0.37%

-34.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-0.01%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

0.00%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

0.03%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RS2G.L и CSH2.L

Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RS2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RS2G.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

0.11%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

0.37%

+12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

0.61%

+19.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

0.56%

+19.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

0.44%

+20.46%