Сравнение RS2G.L с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
RS2G.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RS2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RS2G.L и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RS2G.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2G.L Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 3.00% | 4.55% | 11.87% | 12.47% | -11.37% | 15.31% | 15.83% | 21.59% | -7.91% | 4.60% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.04% | 4.67% | 5.61% | 4.72% | 1.54% | 0.13% | 0.30% | 0.82% | 0.70% | 0.42% |
Доходность по периодам
С начала года, RS2G.L показывает доходность 3.00%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции RS2G.L превзошли акции CSH2.L по среднегодовой доходности: 10.43% против 2.02% соответственно.
RS2G.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 10.43%
CSH2.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RS2G.L и CSH2.L
RS2G.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%.
Доходность на риск
RS2G.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
RS2G.L
CSH2.L
Сравнение RS2G.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS2G.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 7.35 | -6.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 13.78 | -12.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 3.86 | -2.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 27.69 | -24.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 155.78 | -145.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS2G.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 7.35 | -6.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 6.25 | -6.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 4.56 | -4.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 4.52 | -3.98 |
Корреляция
Корреляция между RS2G.L и CSH2.L составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS2G.L и CSH2.L
Ни RS2G.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RS2G.L и CSH2.L
Максимальная просадка RS2G.L за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2G.L и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RS2G.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -0.37% | -34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -0.16% | -8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -0.29% | -29.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -0.37% | -34.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -0.01% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | 0.00% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.03% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS2G.L и CSH2.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что RS2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RS2G.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 0.11% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 0.37% | +12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 0.61% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 0.56% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 0.44% | +20.46% |