PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RS2G.L с 500G.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RS2G.L и 500G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS2G.L и 500G.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS2G.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD
2.79%4.55%11.87%12.47%-11.37%15.31%15.83%21.59%-7.91%4.60%
500G.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc
-2.73%9.44%27.44%19.89%-8.86%31.35%13.81%27.01%0.05%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, RS2G.L показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции RS2G.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.86% соответственно.


RS2G.L

1 день
2.54%
1 месяц
-3.08%
С начала года
2.79%
6 месяцев
5.72%
1 год
22.80%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.35%

500G.L

1 день
0.41%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.18%
1 год
15.15%
3 года*
15.83%
5 лет*
12.84%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий RS2G.L и 500G.L

RS2G.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.


Доходность на риск

RS2G.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RS2G.L
Ранг доходности на риск RS2G.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2G.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2G.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2G.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2G.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2G.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

500G.L
Ранг доходности на риск 500G.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500G.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500G.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500G.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500G.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500G.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS2G.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RS2G.L500G.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.40

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.95

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.40

10.75

-3.36

RS2G.L vs. 500G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS2G.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500G.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS2G.L и 500G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RS2G.L500G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.89

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.96

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.99

-0.45

Корреляция

Корреляция между RS2G.L и 500G.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RS2G.L и 500G.L

Ни RS2G.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RS2G.L и 500G.L

Максимальная просадка RS2G.L за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2G.L и 500G.L.


Загрузка...

Показатели просадок


RS2G.L500G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-25.52%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-7.12%

-5.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-21.12%

-8.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-25.52%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-4.37%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-3.34%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.95%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RS2G.L и 500G.L

Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что RS2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RS2G.L500G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.61%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

8.36%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.95%

15.47%

+4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

14.37%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

15.57%

+5.34%