Сравнение RS2G.L с 500G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L).
RS2G.L и 500G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RS2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. 500G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 4 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RS2G.L и 500G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RS2G.L и 500G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2G.L Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 2.79% | 4.55% | 11.87% | 12.47% | -11.37% | 15.31% | 15.83% | 21.59% | -7.91% | 4.60% |
500G.L Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc | -2.73% | 9.44% | 27.44% | 19.89% | -8.86% | 31.35% | 13.81% | 27.01% | 0.05% | 10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, RS2G.L показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у 500G.L с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции RS2G.L уступали акциям 500G.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 14.86% соответственно.
RS2G.L
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 10.35%
500G.L
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RS2G.L и 500G.L
RS2G.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии 500G.L в 0.15%.
Доходность на риск
RS2G.L vs. 500G.L — Ранг доходности на риск
RS2G.L
500G.L
Сравнение RS2G.L c 500G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS2G.L | 500G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 2.95 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.40 | 10.75 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS2G.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.99 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между RS2G.L и 500G.L составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS2G.L и 500G.L
Ни RS2G.L, ни 500G.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RS2G.L и 500G.L
Максимальная просадка RS2G.L за все время составила -35.05%, что больше максимальной просадки 500G.L в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2G.L и 500G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RS2G.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -25.52% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -7.12% | -5.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -21.12% | -8.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -25.52% | -9.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -4.37% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.67% | -3.34% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.95% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS2G.L и 500G.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500G.L) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что RS2G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RS2G.L | 500G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.61% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 8.36% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 15.47% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 14.37% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 15.57% | +5.34% |