PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с REAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RTIYX с REAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX).

RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г.. REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и REAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RTIYX и REAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%19.11%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у REAYX с доходностью 2.42%.

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Russell Investments Equity Income Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RGIYXRTIYX с RLVSXRTIYX с FHLFXRTIYX с RALVXRTIYX с RSEAXRTIYX с ANDIX
Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX

Сравнение комиссий RTIYX и REAYX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии REAYX в 0.66%.

REAYX
Russell Investments Equity Income Fund
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RTIYX vs. REAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c REAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Russell Investments Equity Income Fund (REAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXREAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

0.93

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.36

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.29

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

5.79

+2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. REAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа REAYX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и REAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXREAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

0.93

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между RTIYX и REAYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и REAYX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности REAYX в 14.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.88%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и REAYX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, примерно равная максимальной просадке REAYX в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и REAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RTIYXREAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-36.87%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.63%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-20.66%

-7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-4.82%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-5.00%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.59%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и REAYX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RTIYXREAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

3.97%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

7.76%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

15.11%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.77%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

18.68%

-2.36%