PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTIYX с FISZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTIYX с FISZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RTIYX (Russell Investments Multifactor International Equity Fund) and FISZX (Fidelity SAI International SMA Completion Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, RTIYX returned 8.23%/yr vs 8.80%/yr for FISZX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. RTIYX charges 0.44%/yr vs 0.00%/yr for FISZX.

Доходность

Сравнение доходности RTIYX и FISZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTIYX показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у FISZX с доходностью 27.21%.

RTIYX

1 день
-0.79%
1 месяц
1.55%
С начала года
8.25%
6 месяцев
10.39%
1 год
20.18%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.23%
10 лет*
8.62%

FISZX

1 день
0.16%
1 месяц
9.86%
С начала года
27.21%
6 месяцев
31.61%
1 год
41.63%
3 года*
22.34%
5 лет*
8.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTIYX и FISZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		8.25%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%7.14%
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		27.21%31.77%3.61%15.83%-28.32%9.91%23.49%13.42%

Correlation

The correlation between RTIYX and FISZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.86

The correlation between RTIYX and FISZX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Fidelity SAI International SMA Completion Fund

Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с RSEAXRTIYX с RGEAXRTIYX с RGIYXRTIYX с RTDYXRTIYX с RLVSXRTIYX с RALVX
Часто сравнивают с FISZX:
FISZX с FSPSXFISZX с AVEMFISZX с MDIIXFISZX с PTSIXFISZX с FSELXFISZX с EPDPXFISZX с FSKLX

Доходность на риск

RTIYX vs. FISZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FISZX
Ранг доходности на риск FISZX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISZX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISZX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISZX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISZX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISZX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTIYX c FISZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) и Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTIYXFISZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.28

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
3.09

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.97

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

11.72

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTIYX vs. FISZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTIYX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа FISZX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTIYX и FISZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTIYXFISZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.28

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RTIYX и FISZX

Максимальная просадка RTIYX за все время составила -38.06%, примерно равная максимальной просадке FISZX в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTIYX и FISZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTIYXFISZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-39.92%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-14.48%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.67%

-14.63%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-39.92%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-12.36%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.66%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RTIYX и FISZX

Текущая волатильность для Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) составляет 4.29%, в то время как у Fidelity SAI International SMA Completion Fund (FISZX) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что RTIYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTIYXFISZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

7.77%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

16.22%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

18.90%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.84%

-2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

18.26%

-1.90%

Сравнение комиссий RTIYX и FISZX

RTIYX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FISZX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTIYX и FISZX

Дивидендная доходность RTIYX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности FISZX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FISZX
Fidelity SAI International SMA Completion Fund		1.51%1.92%2.55%1.89%1.37%6.08%0.90%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.02%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%

Часто задаваемые вопросы

RTIYX and FISZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FISZX has higher volatility (7.77%) compared to RTIYX (4.29%). In terms of maximum drawdown, RTIYX dropped -38.06% vs FISZX's -39.92%.

FISZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTIYX и FISZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор