Сравнение RTHAX с VWAHX
RTHAX (Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund) and VWAHX (Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, RTHAX returned 2.78%/yr vs 2.92%/yr for VWAHX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTHAX charges 0.89%/yr vs 0.17%/yr for VWAHX.
Доходность
Сравнение доходности RTHAX и VWAHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTHAX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у VWAHX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции RTHAX уступали акциям VWAHX по среднегодовой доходности: 2.78% против 2.92% соответственно.
RTHAX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.78%
VWAHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 1.54%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам RTHAX и VWAHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTHAX Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund | 2.88% | 2.11% | 4.49% | 7.78% | -13.62% | 5.54% | 3.84% | 10.18% | 3.20% | 8.19% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.39% | 4.96% | 3.98% | 8.39% | -11.76% | 3.36% | 5.39% | 9.48% | 1.31% | 7.86% |
Correlation
The correlation between RTHAX and VWAHX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.78 |
The correlation between RTHAX and VWAHX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTHAX vs. VWAHX — Ранг доходности на риск
RTHAX
VWAHX
Сравнение RTHAX c VWAHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTHAX | VWAHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.65 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.68 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 9.74 | -1.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTHAX и VWAHX
Максимальная просадка RTHAX за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки VWAHX в -40.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTHAX и VWAHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTHAX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.89% | -40.26% | +21.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.74% | -3.05% | +0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -7.12% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.89% | -17.32% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.89% | -17.32% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.09% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -6.92% | +3.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.84% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTHAX и VWAHX
Текущая волатильность для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWAHX) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что RTHAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTHAX | VWAHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.90% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.07% | 2.38% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88% | 3.22% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.80% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.63% | +0.35% |
Сравнение комиссий RTHAX и VWAHX
RTHAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VWAHX в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTHAX и VWAHX
Дивидендная доходность RTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности VWAHX в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTHAX Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund | 4.21% | 3.60% | 4.02% | 3.97% | 3.64% | 2.80% | 3.10% | 3.83% | 3.86% | 3.44% | 4.06% | 0.00% |
VWAHX Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Investor Shares | 4.05% | 4.95% | 4.38% | 3.53% | 3.36% | 2.98% | 3.31% | 3.94% | 3.78% | 3.68% | 3.75% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
RTHAX and VWAHX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VWAHX has higher volatility (0.90%) compared to RTHAX (0.78%). In terms of maximum drawdown, RTHAX dropped -18.89% vs VWAHX's -40.26%.
VWAHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTHAX и VWAHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор