PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTHAX с STMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTHAX с STMYX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RTHAX (Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund) and STMYX (Sierra Tactical Municipal Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 5 years, RTHAX returned 0.62%/yr vs 0.94%/yr for STMYX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTHAX charges 0.89%/yr vs 0.92%/yr for STMYX.

Доходность

Сравнение доходности RTHAX и STMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTHAX показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у STMYX с доходностью 1.82%.

RTHAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.99%
3 года*
4.42%
5 лет*
0.62%
10 лет*
2.91%

STMYX

1 день
0.25%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.05%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTHAX и STMYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		2.46%2.11%4.49%7.78%-13.62%5.54%3.84%9.86%
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		1.82%-1.09%2.00%4.29%-2.93%3.35%4.35%7.73%

Correlation

The correlation between RTHAX and STMYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2019 г.

0.72

The correlation between RTHAX and STMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund

Sierra Tactical Municipal Fund

Часто сравнивают с RTHAX:
RTHAX с AMHIXRTHAX с AHMFXRTHAX с RLVSXRTHAX с RGEAXRTHAX с ISHYXRTHAX с RTDYXRTHAX с NMZ
Часто сравнивают с STMYX:
STMYX с SIRIXSTMYX с FQTHXSTMYX с AMHIXSTMYX с ABTYXSTMYX с STXAXSTMYX с DHMBXSTMYX с AHYMX

Доходность на риск

RTHAX vs. STMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTHAX
Ранг доходности на риск RTHAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTHAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTHAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTHAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTHAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTHAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
STMYX
Ранг доходности на риск STMYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STMYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STMYX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STMYX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STMYX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STMYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTHAX c STMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RTHAXSTMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.30

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.23

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.55

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.37

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.09

7.65

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RTHAX vs. STMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTHAX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STMYX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTHAX и STMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RTHAXSTMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.24

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.70

-0.03

Просадки

Сравнение просадок RTHAX и STMYX

Максимальная просадка RTHAX за все время составила -18.89%, что больше максимальной просадки STMYX в -9.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTHAX и STMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTHAXSTMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.89%

-9.71%

-9.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-2.55%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-7.74%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-8.59%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.21%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.15%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.79%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RTHAX и STMYX

Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund (RTHAX) и Sierra Tactical Municipal Fund (STMYX) имеют волатильность 1.10% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTHAXSTMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.09%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.93%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89%

2.64%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

3.89%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.71%

+1.27%

Сравнение комиссий RTHAX и STMYX

RTHAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии STMYX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTHAX и STMYX

Дивидендная доходность RTHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности STMYX в 3.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RTHAX
Russell Investments Tax-Exempt High Yield Bond Fund		4.22%3.60%4.02%3.97%3.64%2.80%3.10%3.83%3.86%3.44%4.06%
STMYX
Sierra Tactical Municipal Fund		3.61%3.44%3.03%2.46%1.13%4.78%2.47%2.67%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTHAX and STMYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTHAX has higher volatility (1.10%) compared to STMYX (1.09%). In terms of maximum drawdown, RTHAX dropped -18.89% vs STMYX's -9.71%.

RTHAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTHAX и STMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор