Сравнение RTDYX с RGCYX
RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) and RGCYX (Russell Investments Opportunistic Credit Fund) are both mutual funds - RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RGCYX is a Multisector Bonds fund managed by Russell. Over the past 10 years, RTDYX returned 14.35%/yr vs 4.45%/yr for RGCYX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. RTDYX charges 0.35%/yr vs 0.71%/yr for RGCYX.
Доходность
Сравнение доходности RTDYX и RGCYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTDYX показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у RGCYX с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции RTDYX превзошли акции RGCYX по среднегодовой доходности: 14.35% против 4.45% соответственно.
RTDYX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 14.35%
RGCYX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 8.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам RTDYX и RGCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 11.29% | 16.05% | 22.01% | 24.92% | -16.48% | 27.22% | 13.88% | 30.27% | -7.16% | 21.59% |
RGCYX Russell Investments Opportunistic Credit Fund | 1.82% | 8.69% | 7.34% | 11.22% | -11.40% | 2.71% | 3.73% | 11.98% | -3.22% | 9.84% |
Correlation
The correlation between RTDYX and RGCYX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between RTDYX and RGCYX shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTDYX vs. RGCYX — Ранг доходности на риск
RTDYX
RGCYX
Сравнение RTDYX c RGCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) и Russell Investments Opportunistic Credit Fund (RGCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTDYX | RGCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.76 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.28 | 3.73 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.29 | 16.04 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTDYX | RGCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 3.36 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 1.07 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.07 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RTDYX и RGCYX
Максимальная просадка RTDYX за все время составила -37.43%, что больше максимальной просадки RGCYX в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTDYX и RGCYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTDYX | RGCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -19.48% | -17.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -2.02% | -6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.43% | -2.75% | -34.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -16.72% | -20.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -19.48% | -17.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -0.12% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -2.82% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 0.47% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTDYX и RGCYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Russell Investments Opportunistic Credit Fund (RGCYX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что RTDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTDYX | RGCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 0.80% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.71% | 1.81% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.60% | 2.24% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.41% | 3.46% | +20.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 4.18% | +17.92% |
Сравнение комиссий RTDYX и RGCYX
RTDYX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RGCYX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTDYX и RGCYX
Дивидендная доходность RTDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%, что больше доходности RGCYX в 5.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGCYX Russell Investments Opportunistic Credit Fund | 5.87% | 5.77% | 5.35% | 4.83% | 4.78% | 4.60% | 3.85% | 6.91% | 5.89% | 4.53% | 4.61% | 4.21% |
RTDYX Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund | 31.42% | 35.18% | 31.60% | 4.66% | 6.03% | 6.51% | 3.44% | 6.62% | 11.47% | 7.65% | 1.79% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
RTDYX and RGCYX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTDYX has higher volatility (2.85%) compared to RGCYX (0.80%). In terms of maximum drawdown, RTDYX dropped -37.43% vs RGCYX's -19.48%.
RGCYX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTDYX и RGCYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор