Сравнение RTAI с FMUN
RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, RTAI returned 10.41% vs 7.24% for FMUN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RTAI charges 3.78%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности RTAI и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTAI показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 1.63%.
RTAI
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTAI и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 2.63% | 8.11% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.63% | 4.25% |
Correlation
The correlation between RTAI and FMUN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between RTAI and FMUN has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTAI vs. FMUN — Ранг доходности на риск
RTAI
FMUN
Сравнение RTAI c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RTAI | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.27 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 7.49 | -0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RTAI | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.34 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 1.27 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок RTAI и FMUN
Максимальная просадка RTAI за все время составила -34.32%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTAI и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTAI | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.32% | -3.21% | -31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | -3.21% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -0.72% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -0.82% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 0.97% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTAI и FMUN
Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что RTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTAI | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 1.27% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.36% | 2.27% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.62% | 3.12% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.34% | 4.06% | +5.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.05% | 4.06% | +4.99% |
Сравнение комиссий RTAI и FMUN
RTAI берет комиссию в 3.78%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTAI и FMUN
Дивидендная доходность RTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RTAI Rareview Tax Advantaged Income ETF | 5.04% | 5.66% | 5.02% | 3.07% | 3.71% | 4.73% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
RTAI and FMUN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTAI has higher volatility (2.38%) compared to FMUN (1.27%). In terms of maximum drawdown, RTAI dropped -34.32% vs FMUN's -3.21%.
On 1-year performance, RTAI leads with 10.41% vs 7.24% for FMUN. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, FMUN has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTAI has performed better with a 10.41% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.
RTAI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.29% for FMUN.
They also come from different issuers: Rareview Funds and Fidelity. Their fees differ too: 3.78% for RTAI and 0.05% for FMUN.
FMUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTAI и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор