Сравнение RSSY с BUFH
RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RSSY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. RSSY charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности RSSY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSSY показывает доходность 32.45%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
RSSY
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.78%
- С начала года
- 32.45%
- 6 месяцев
- 27.13%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSSY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | 7.03% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between RSSY and BUFH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSSY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
RSSY
BUFH
Сравнение RSSY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSSY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSSY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 2.91 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок RSSY и BUFH
Максимальная просадка RSSY за все время составила -29.57%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSSY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.57% | -1.53% | -28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.05% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -0.18% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSSY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSSY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 2.37% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.35% | 2.37% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 2.37% | +15.98% |
Сравнение комиссий RSSY и BUFH
RSSY берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSSY и BUFH
Дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.54% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
RSSY and BUFH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUFH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUFH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
RSSY has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.00% for BUFH.
RSSY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Return Stacked and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for RSSY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для RSSY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор