PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSSL с SIXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSSL с SIXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSSL (Global X Russell 2000 ETF) and SIXS (6 Meridian Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RSSL is passively managed, while SIXS is actively managed. Over the past year, RSSL returned 39.24% vs 16.34% for SIXS. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSSL charges 0.08%/yr vs 1.00%/yr for SIXS.

Доходность

Сравнение доходности RSSL и SIXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSSL показывает доходность 16.97%, что значительно выше, чем у SIXS с доходностью 5.36%.

RSSL

1 день
-1.27%
1 месяц
3.59%
С начала года
16.97%
6 месяцев
15.86%
1 год
39.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIXS

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.88%
С начала года
5.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
16.34%
3 года*
10.42%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSSL и SIXS

2026 (YTD)20252024
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		16.97%12.87%8.83%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		5.36%4.59%8.99%

Correlation

The correlation between RSSL and SIXS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.78

The correlation between RSSL and SIXS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSSL и SIXS

Секторы
RSSL
SIXS

Промышленность

17.6%
7.3%

Технологии

17.0%
5.7%

Здравоохранение

16.5%
16.2%

Финансовые услуги

15.8%
23.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
6.4%

Недвижимость

6.1%
9.0%

Энергетика

6.1%
2.7%

Сырьевые материалы

4.8%
1.0%

Коммунальные услуги

2.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.4%
10.8%

Промышленность

RSSL
17.6%
SIXS
7.3%

Технологии

RSSL
17.0%
SIXS
5.7%

Здравоохранение

RSSL
16.5%
SIXS
16.2%

Финансовые услуги

RSSL
15.8%
SIXS
23.0%

Потребительский циклический сектор

RSSL
8.4%
SIXS
6.4%

Недвижимость

RSSL
6.1%
SIXS
9.0%

Энергетика

RSSL
6.1%
SIXS
2.7%

Сырьевые материалы

RSSL
4.8%
SIXS
1.0%

Коммунальные услуги

RSSL
2.9%
SIXS
12.1%

Коммуникационные услуги

RSSL
2.4%
SIXS
5.9%

Потребительский защитный сектор

RSSL
2.4%
SIXS
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Russell 2000 ETF

6 Meridian Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с RSSL:
RSSL с IBICRSSL с ASCERSSL с SPSMRSSL с DBERSSL с BOTZRSSL с OUSMRSSL с XYLD
Часто сравнивают с SIXS:
SIXS с QQQSIXS с IWMSIXS с SLXSIXS с IFRASIXS с ABLSSIXS с OMFLSIXS с SMDV

Доходность на риск

RSSL vs. SIXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSSL
Ранг доходности на риск RSSL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSL: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SIXS
Ранг доходности на риск SIXS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXS: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSSL c SIXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Russell 2000 ETF (RSSL) и 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSSLSIXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.24

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.87

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.29

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

6.90

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSSL vs. SIXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSSL на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SIXS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSSL и SIXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSSLSIXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.24

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.71

+0.18

Просадки

Сравнение просадок RSSL и SIXS

Максимальная просадка RSSL за все время составила -27.79%, примерно равная максимальной просадке SIXS в -27.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSSL и SIXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSSLSIXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.79%

-27.68%

-0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-7.16%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-4.19%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-8.95%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.37%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSSL и SIXS

Global X Russell 2000 ETF (RSSL) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с 6 Meridian Small Cap Equity ETF (SIXS) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что RSSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSSLSIXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

3.53%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

8.91%

+4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

13.30%

+5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

17.63%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

19.66%

+2.80%

Сравнение комиссий RSSL и SIXS

RSSL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SIXS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSSL и SIXS

Дивидендная доходность RSSL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SIXS в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020
RSSL
Global X Russell 2000 ETF		1.28%1.35%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIXS
6 Meridian Small Cap Equity ETF		1.81%1.62%1.09%1.60%1.37%0.94%0.45%

Часто задаваемые вопросы

RSSL and SIXS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSSL has higher volatility (5.77%) compared to SIXS (3.53%). In terms of maximum drawdown, RSSL dropped -27.79% vs SIXS's -27.68%.

On 1-year performance, RSSL leads with 39.24% vs 16.34% for SIXS. On fees, RSSL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SIXS has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSSL has performed better with a 39.24% return vs 16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSSL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.00% for SIXS.

SIXS has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.28% for RSSL.

They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.08% for RSSL and 1.00% for SIXS.

RSSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSSL и SIXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор