Сравнение RSPT с TRUT
RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. RSPT is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности RSPT и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPT показывает доходность 47.30%, что значительно выше, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
RSPT
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 22.88%
- С начала года
- 47.30%
- 6 месяцев
- 46.37%
- 1 год
- 75.62%
- 3 года*
- 33.71%
- 5 лет*
- 19.46%
- 10 лет*
- 22.48%
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPT и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 47.30% | 11.80% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between RSPT and TRUT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPT vs. TRUT — Ранг доходности на риск
RSPT
TRUT
Сравнение RSPT c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPT | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.39 | -1.74 |
Просадки
Сравнение просадок RSPT и TRUT
Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -18.55% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.46% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -5.17% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPT и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPT | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.55% | 21.53% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 21.53% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 21.53% | +2.24% |
Сравнение комиссий RSPT и TRUT
RSPT берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPT и TRUT
Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности TRUT в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.25% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSPT and TRUT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.
RSPT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.19% for TRUT.
They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для RSPT и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор