PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPT с NXTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG).

RSPT и NXTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. NXTG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx 5G & NextG Thematic Index. Фонд был запущен 17 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPT и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		5.29%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 5.29%. За последние 10 лет акции RSPT превзошли акции NXTG по среднегодовой доходности: 18.08% против 13.76% соответственно.

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%

NXTG

1 день
1.18%
1 месяц
-5.32%
С начала года
5.29%
6 месяцев
9.14%
1 год
35.19%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.01%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с VOONXTG с XLKNXTG с IXCNXTG с ICLNNXTG с COPX

Сравнение комиссий RSPT и NXTG

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

NXTG
First Trust IndXX NextG ETF
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Доходность на риск

RSPT vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPTNXTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.78

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.47

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.87

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.43

12.13

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPT vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTG равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPTNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.78

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.63

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.74

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между RSPT и NXTG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и NXTG

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности NXTG в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.62%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Просадки

Сравнение просадок RSPT и NXTG

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и NXTG.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPTNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-33.61%

-25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-12.49%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-33.61%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-33.61%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.09%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-7.95%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.95%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и NXTG

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPTNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.61%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

13.28%

+3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.20%

19.90%

+7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.82%

17.42%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

18.64%

+4.95%