PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPT с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPT с GINN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - RSPT tracks the S&P 500® Information Technology Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RSPT returned 17.50%/yr vs 5.45%/yr for GINN. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RSPT charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности RSPT и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPT показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 5.00%.

RSPT

1 день
-3.45%
1 месяц
2.35%
С начала года
37.17%
6 месяцев
34.77%
1 год
59.82%
3 года*
30.81%
5 лет*
17.50%
10 лет*
22.05%

GINN

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.95%
С начала года
5.00%
6 месяцев
3.65%
1 год
20.17%
3 года*
18.28%
5 лет*
5.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPT и GINN

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		37.17%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%12.14%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		5.00%20.25%18.71%29.94%-32.40%10.39%8.08%

Correlation

The correlation between RSPT and GINN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between RSPT and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RSPT и GINN

Секторы
RSPT
GINN

Технологии

97.6%
32.6%

Энергетика

1.4%
1.7%

Промышленность

0.9%
4.7%

Финансовые услуги

0.0%
12.4%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Здравоохранение

-

20.6%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

RSPT
97.6%
GINN
32.6%

Энергетика

RSPT
1.4%
GINN
1.7%

Промышленность

RSPT
0.9%
GINN
4.7%

Финансовые услуги

RSPT
0.0%
GINN
12.4%

Сырьевые материалы

RSPT

-

GINN
0.1%

Коммуникационные услуги

RSPT

-

GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

RSPT

-

GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

RSPT

-

GINN
1.8%

Здравоохранение

RSPT

-

GINN
20.6%

Недвижимость

RSPT

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

RSPT

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с RSPDRSPT с QTECRSPT с NXT
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

RSPT vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPT c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPTGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.22

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
1.75

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

1.54

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

5.39

+12.44

RSPT vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPT на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPT и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPT и GINN

Максимальная просадка RSPT за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPT и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPTGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.91%

-41.25%

-17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.18%

+1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-22.25%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.49%

-41.25%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-4.93%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.89%

-13.28%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.75%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPT и GINN

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что RSPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPTGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

5.81%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.81%

12.92%

+6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

16.57%

+7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

21.44%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.94%

21.07%

+2.87%

Сравнение комиссий RSPT и GINN

RSPT берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPT и GINN

Дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности GINN в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.20%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.26%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Часто задаваемые вопросы

RSPT and GINN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPT has higher volatility (12.54%) compared to GINN (5.81%). In terms of maximum drawdown, RSPT dropped -58.91% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, RSPT leads with 17.50% vs 5.45% for GINN. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSPT has performed better with a 17.50% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.26% for RSPT.

RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.40% for RSPT and 0.50% for GINN.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPT и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор