PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPR с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSPR с RSPT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

RSPR и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Real Estate - SEC. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSPR и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSPR и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		-0.46%-1.88%8.61%11.59%-25.16%49.61%-2.90%24.62%-4.11%8.76%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.92%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, RSPR показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции RSPR уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 5.35% против 18.08% соответственно.

RSPR

1 день
-0.10%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-4.94%
1 год
-4.39%
3 года*
5.77%
5 лет*
2.95%
10 лет*
5.35%

RSPT

1 день
1.39%
1 месяц
-2.46%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.20%
1 год
34.05%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.32%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с RSPR:
RSPR с VOORSPR с XLRERSPR с VNQRSPR с PPTYRSPR с SPYRSPR с SCHHRSPR с RSPM
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий RSPR и RSPT

И RSPR, и RSPT имеют комиссию равную 0.40%.

RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Доходность на риск

RSPR vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPR
Ранг доходности на риск RSPR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPR: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPR: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPR: 44
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPR c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPRRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.26

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.24

1.82

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

2.33

-2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

9.43

-10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPR vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPR на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPR и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPRRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.26

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.48

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.77

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между RSPR и RSPT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPR и RSPT

Дивидендная доходность RSPR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RSPT в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPR
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF		2.90%2.70%2.58%2.91%3.14%2.56%3.82%2.48%3.02%3.01%2.06%1.03%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.37%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок RSPR и RSPT

Максимальная просадка RSPR за все время составила -41.96%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPR и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPRRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.96%

-58.91%

+16.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-14.90%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.03%

-32.49%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.96%

-33.67%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.59%

-5.79%

-5.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-8.97%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.68%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPR и RSPT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF (RSPR) составляет 4.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что RSPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPRRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.37%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

17.01%

-7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

27.20%

-10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

23.82%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

23.59%

-2.21%