Сравнение RSPM с DVXB
RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) and DVXB (WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF) are both Materials funds - RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index while DVXB tracks the Syntax Defined Volatility XLB Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RSPM charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for DVXB.
Доходность
Сравнение доходности RSPM и DVXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPM показывает доходность 14.77%, что значительно ниже, чем у DVXB с доходностью 16.74%.
RSPM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.65%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 10.14%
DVXB
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.44%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPM и DVXB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 14.77% | 0.01% |
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 16.74% | -6.27% |
Correlation
The correlation between RSPM and DVXB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPM vs. DVXB — Ранг доходности на риск
RSPM
DVXB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RSPM c DVXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) и WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF (DVXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSPM | DVXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSPM и DVXB
Максимальная просадка RSPM за все время составила -61.18%, что больше максимальной просадки DVXB в -19.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPM и DVXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPM | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.18% | -19.77% | -41.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -11.55% | +6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -7.37% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPM и DVXB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPM | DVXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 30.41% | -11.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 30.41% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 30.41% | -8.54% |
Сравнение комиссий RSPM и DVXB
RSPM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVXB в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPM и DVXB
Дивидендная доходность RSPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, тогда как DVXB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXB WEBs Materials XLB Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPM Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 1.77% | 2.06% | 2.04% | 2.05% | 2.19% | 1.43% | 1.57% | 1.81% | 1.83% | 1.50% | 1.28% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RSPM and DVXB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RSPM is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXB.
RSPM has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.00% for DVXB.
RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index, while DVXB tracks Syntax Defined Volatility XLB Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for RSPM and 0.89% for DVXB.
Подберите оптимальное распределение для RSPM и DVXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор