PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPF с SPYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPF с SPYM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RSPF (Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF) and SPYM (State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RSPF is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while SPYM is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RSPF returned 12.51%/yr vs 15.61%/yr for SPYM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPF charges 0.40%/yr vs 0.02%/yr for SPYM.

Доходность

Сравнение доходности RSPF и SPYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPF показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у SPYM с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции RSPF уступали акциям SPYM по среднегодовой доходности: 12.51% против 15.61% соответственно.

RSPF

1 день
0.21%
1 месяц
2.51%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-1.82%
1 год
6.44%
3 года*
18.00%
5 лет*
7.35%
10 лет*
12.51%

SPYM

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.32%
С начала года
8.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
23.73%
3 года*
20.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPF и SPYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		-0.50%10.23%25.75%6.43%-10.64%36.36%5.49%31.53%-15.81%21.57%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		8.21%17.79%25.00%26.24%-18.09%28.78%18.49%31.99%-4.78%21.30%

Correlation

The correlation between RSPF and SPYM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2006 г.

0.70

The correlation between RSPF and SPYM shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RSPF и SPYM

Секторы
RSPF
SPYM

Финансовые услуги

92.6%
11.9%

Технологии

6.1%
38.0%

Промышленность

1.3%
8.0%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Финансовые услуги

RSPF
92.6%
SPYM
11.9%

Технологии

RSPF
6.1%
SPYM
38.0%

Промышленность

RSPF
1.3%
SPYM
8.0%

Сырьевые материалы

RSPF

-

SPYM
1.8%

Коммуникационные услуги

RSPF

-

SPYM
10.1%

Потребительский циклический сектор

RSPF

-

SPYM
9.4%

Потребительский защитный сектор

RSPF

-

SPYM
4.6%

Энергетика

RSPF

-

SPYM
3.1%

Здравоохранение

RSPF

-

SPYM
8.5%

Недвижимость

RSPF

-

SPYM
1.8%

Коммунальные услуги

RSPF

-

SPYM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RSPF:
RSPF с XLFRSPF с SPYRSPF с VOORSPF с VGTRSPF с XLKRSPF с ^GSPCRSPF с SCHV
Часто сравнивают с SPYM:
SPYM с SPYSPYM с VOOSPYM с QQQMSPYM с SPMOSPYM с VTISPYM с SPYGSPYM с SCHG

Доходность на риск

RSPF vs. SPYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPF
Ранг доходности на риск RSPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPF: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPYM
Ранг доходности на риск SPYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPF c SPYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSPFSPYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.92

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.61

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.35

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.68

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.26

11.98

-10.72

RSPF vs. SPYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPF на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SPYM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPF и SPYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSPF и SPYM

Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и SPYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPFSPYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.32%

-54.46%

-26.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-8.90%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.26%

-18.72%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-24.48%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.80%

-33.87%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-3.14%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.00%

-7.14%

-11.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

1.99%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPF и SPYM

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) составляет 4.11%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что RSPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPFSPYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

4.83%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.83%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

12.46%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

16.90%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

18.03%

+4.84%

Сравнение комиссий RSPF и SPYM

RSPF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPF и SPYM

Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности SPYM в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPF
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF		1.62%1.55%1.65%2.16%1.95%1.56%2.24%1.85%2.51%1.28%37.55%2.17%
SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.30%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%

Часто задаваемые вопросы

RSPF and SPYM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYM has higher volatility (4.83%) compared to RSPF (4.11%). In terms of maximum drawdown, RSPF dropped -81.32% vs SPYM's -54.46%.

On 10-year performance, SPYM leads with 15.61% vs 12.51% for RSPF. On fees, SPYM is cheaper at 0.02% per year. On volatility, RSPF has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYM has performed better with a 15.61% return vs 12.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYM is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.40% for RSPF.

RSPF has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 1.30% for SPYM.

RSPF is categorized as Financials Equities, while SPYM is S&P 500. RSPF tracks S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC, while SPYM tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.40% for RSPF and 0.02% for SPYM.

SPYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPF и SPYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор