Сравнение RSPF с SPCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ).
RSPF и SPCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Financials -SEC. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. SPCZ - это активно управляемый фонд от RiverNorth. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RSPF и SPCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPF и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | -8.58% | 10.23% | 25.75% | 6.43% | 6.46% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | -0.03% | 10.19% | 5.31% | 5.93% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPF показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью -0.03%.
RSPF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- -8.58%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 11.41%
SPCZ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.27%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPF и SPCZ
RSPF берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Доходность на риск
RSPF vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
RSPF
SPCZ
Сравнение RSPF c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPF | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.33 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.99 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.40 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 6.32 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.33 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.23 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между RSPF и SPCZ составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPF и SPCZ
Дивидендная доходность RSPF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SPCZ в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | 1.77% | 1.55% | 1.65% | 2.16% | 1.95% | 1.56% | 2.24% | 1.85% | 2.51% | 1.28% | 37.55% | 2.17% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 12.06% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RSPF и SPCZ
Максимальная просадка RSPF за все время составила -81.32%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPF и SPCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.32% | -4.47% | -76.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.13% | -3.50% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -2.65% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.15% | -0.44% | -18.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 1.33% | +3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPF и SPCZ
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что RSPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPF | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 1.22% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 4.18% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 6.25% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.89% | 5.12% | +14.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 5.12% | +17.80% |