Сравнение RSPE с SPYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM).
RSPE и SPYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSPE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. SPYM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RSPE и SPYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSPE и SPYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | -0.25% | 14.58% | 10.87% | 13.97% | -12.21% | 1.37% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -3.63% | 17.79% | 25.00% | 26.24% | -18.09% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, RSPE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у SPYM с доходностью -3.63%.
RSPE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSPE и SPYM
RSPE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPYM в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RSPE vs. SPYM — Ранг доходности на риск
RSPE
SPYM
Сравнение RSPE c SPYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPE | SPYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.00 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.55 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 7.32 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPE | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.00 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.58 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RSPE и SPYM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPE и SPYM
Дивидендная доходность RSPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPYM в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSPE Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF | 1.65% | 1.63% | 1.57% | 1.91% | 1.83% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.15% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок RSPE и SPYM
Максимальная просадка RSPE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SPYM в -54.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPE и SPYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSPE | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -54.46% | +31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -12.02% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.54% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -7.21% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.55% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPE и SPYM
Текущая волатильность для Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) составляет 4.85%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPYM) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что RSPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSPE | SPYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.33% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 9.48% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.25% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.81% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.99% | -1.07% |