PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSPC с FBMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSPC с FBMPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and FBMPX (Fidelity Select Communication Services Portfolio) are both Communications Equities funds. Over the past 5 years, RSPC returned -0.10%/yr vs 14.32%/yr for FBMPX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.74%/yr for FBMPX.

Доходность

Сравнение доходности RSPC и FBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSPC показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FBMPX с доходностью 9.44%.

RSPC

1 день
-2.11%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-4.38%
1 год
2.74%
3 года*
11.84%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

FBMPX

1 день
-1.18%
1 месяц
1.96%
С начала года
9.44%
6 месяцев
11.67%
1 год
40.01%
3 года*
34.39%
5 лет*
14.32%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSPC и FBMPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-7.63%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		9.44%37.07%35.98%56.85%-38.30%15.97%35.48%33.14%-6.96%

Correlation

The correlation between RSPC and FBMPX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2018 г.

0.78

Over the past year, the correlation between RSPC and FBMPX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RSPC и FBMPX

Секторы
RSPC
FBMPX

Коммуникационные услуги

94.8%
83.1%

Технологии

5.1%
13.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

2.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RSPC
94.8%
FBMPX
83.1%

Технологии

RSPC
5.1%
FBMPX
13.1%

Финансовые услуги

RSPC
0.0%
FBMPX

-

Сырьевые материалы

RSPC

-

FBMPX

-

Потребительский циклический сектор

RSPC

-

FBMPX
2.8%

Потребительский защитный сектор

RSPC

-

FBMPX

-

Энергетика

RSPC

-

FBMPX

-

Здравоохранение

RSPC

-

FBMPX
0.7%

Промышленность

RSPC

-

FBMPX
0.3%

Недвижимость

RSPC

-

FBMPX

-

Коммунальные услуги

RSPC

-

FBMPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Fidelity Select Communication Services Portfolio

Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF
Часто сравнивают с FBMPX:
FBMPX с FCOMFBMPX с FSELXFBMPX с FBGRXFBMPX с FWRLXFBMPX с IYZFBMPX с VTCAXFBMPX с FSTCX

Доходность на риск

RSPC vs. FBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FBMPX
Ранг доходности на риск FBMPX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBMPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBMPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBMPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBMPX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBMPX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSPC c FBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPCFBMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.08

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.38
2.84

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

2.34

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

8.87

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSPC vs. FBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSPC на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа FBMPX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSPC и FBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPCFBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.08

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.62

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.65

-0.33

Просадки

Сравнение просадок RSPC и FBMPX

Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки FBMPX в -61.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и FBMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSPCFBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-61.77%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-16.90%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-23.20%

+9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-47.42%

+9.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-3.54%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-10.63%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

4.46%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RSPC и FBMPX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) составляет 4.06%, в то время как у Fidelity Select Communication Services Portfolio (FBMPX) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что RSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSPCFBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.81%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

13.91%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

19.03%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.57%

23.26%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

21.97%

-1.20%

Сравнение комиссий RSPC и FBMPX

RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FBMPX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSPC и FBMPX

Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности FBMPX в 12.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBMPX
Fidelity Select Communication Services Portfolio		12.24%8.09%7.05%0.00%0.00%5.88%3.74%35.43%15.29%5.53%7.50%7.29%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.76%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSPC and FBMPX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBMPX has higher volatility (4.81%) compared to RSPC (4.06%). In terms of maximum drawdown, RSPC dropped -38.03% vs FBMPX's -61.77%.

FBMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSPC и FBMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор