Сравнение RSPC с DVXC
RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) and DVXC (WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF) are both Communications Equities funds - RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index while DVXC tracks the Syntax Defined Volatility XLC Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RSPC charges 0.40%/yr vs 0.89%/yr for DVXC.
Доходность
Сравнение доходности RSPC и DVXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSPC показывает доходность -7.63%, что значительно выше, чем у DVXC с доходностью -13.47%.
RSPC
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -4.38%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- -0.10%
- 10 лет*
- —
DVXC
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -9.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSPC и DVXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | -7.63% | 4.96% |
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | -13.47% | 14.81% |
Correlation
The correlation between RSPC and DVXC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSPC vs. DVXC — Ранг доходности на риск
RSPC
DVXC
Сравнение RSPC c DVXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) и WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF (DVXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSPC | DVXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSPC | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.03 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RSPC и DVXC
Максимальная просадка RSPC за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки DVXC в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSPC и DVXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSPC | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -21.52% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.47% | -16.74% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -6.90% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RSPC и DVXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSPC | DVXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 26.07% | -12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 26.07% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 26.07% | -5.30% |
Сравнение комиссий RSPC и DVXC
RSPC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DVXC в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSPC и DVXC
Дивидендная доходность RSPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как DVXC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXC WEBs Communication Services XLC Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSPC Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF | 1.76% | 1.66% | 1.03% | 0.98% | 1.45% | 1.10% | 1.05% | 0.90% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
RSPC and DVXC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RSPC is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RSPC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.89% for DVXC.
RSPC has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.00% for DVXC.
RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index, while DVXC tracks Syntax Defined Volatility XLC Index. They also come from different issuers: Invesco and WEBs. Their fees differ too: 0.40% for RSPC and 0.89% for DVXC.
Подберите оптимальное распределение для RSPC и DVXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор