PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSP с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSP с EWSP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L).

RSP и EWSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. EWSP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RSP и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSP и EWSP.L

2026 (YTD)2025202420232022
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		0.94%11.21%12.79%13.70%-2.23%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.24%11.81%12.23%13.40%-2.24%
Разные валюты инструментов

RSP торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RSP показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у EWSP.L с доходностью 0.24%.

RSP

1 день
0.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.11%
1 год
12.90%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.21%

EWSP.L

1 день
1.53%
1 месяц
-5.02%
С начала года
0.24%
6 месяцев
2.25%
1 год
12.95%
3 года*
11.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW
Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с IUVF.LEWSP.L с XDWE.LEWSP.L с XDN0.LEWSP.L с VUAA.L

Сравнение комиссий RSP и EWSP.L

И RSP, и EWSP.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

RSP vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSP c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSPEWSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.85

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.34

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

5.46

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSP vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSP на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWSP.L равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSP и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSPEWSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.65

-0.10

Корреляция

Корреляция между RSP и EWSP.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSP и EWSP.L

Дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как EWSP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.62%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSP и EWSP.L

Максимальная просадка RSP за все время составила -59.92%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSP и EWSP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

RSPEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.92%

-19.59%

-40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.40%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.30%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-4.84%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.09%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RSP и EWSP.L

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSPEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

3.78%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

7.40%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.15%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

14.63%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

14.63%

+3.73%