Сравнение RSMR с NFTY
RSMR (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - RSMR is a Defined Outcome fund tracking the Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Trust (RSP) Price Return, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, RSMR returned 12.85% vs -8.96% for NFTY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RSMR charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности RSMR и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMR показывает доходность 7.95%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -7.38%.
RSMR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- 7.95%
- С начала года
- 7.95%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- -7.38%
- С начала года
- -7.38%
- 1 год
- -8.96%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение доходности по годам RSMR и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSMR FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March | 7.95% | 8.19% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -7.38% | 6.19% |
Correlation
The correlation between RSMR and NFTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMR vs. NFTY — Ранг доходности на риск
RSMR
NFTY
Сравнение RSMR c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March (RSMR) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMR | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.91 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | -0.56 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.37 | -1.34 | +16.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMR и NFTY
Максимальная просадка RSMR за все время составила -9.09%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMR и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMR | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.09% | -47.67% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -16.14% | +12.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.33% | +15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -9.61% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 6.69% | -5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMR и NFTY
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March (RSMR) составляет 1.78%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что RSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMR | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 3.95% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 12.62% | -7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.64% | 14.67% | -8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 17.41% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 20.67% | -10.28% |
Сравнение комиссий RSMR и NFTY
RSMR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMR и NFTY
RSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.91% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
RSMR FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSMR and NFTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFTY has higher volatility (3.95%) compared to RSMR (1.78%). In terms of maximum drawdown, RSMR dropped -9.09% vs NFTY's -47.67%.
On 1-year performance, RSMR leads with 12.85% vs -8.96% for NFTY. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, RSMR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSMR has performed better with a 12.85% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for RSMR.
NFTY has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for RSMR.
RSMR is categorized as Defined Outcome, while NFTY is India Equities. RSMR tracks Invesco S&P 500 Equal Weight ETF Trust (RSP) Price Return, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.85% for RSMR and 0.80% for NFTY.
RSMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMR и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор