PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSMOX с VMFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSMOX с VMFGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSMOX (Victory RS Mid Cap Growth Fund) and VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RSMOX returned 8.69%/yr vs 11.69%/yr for VMFGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RSMOX charges 1.20%/yr vs 0.08%/yr for VMFGX.

Доходность

Сравнение доходности RSMOX и VMFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSMOX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у VMFGX с доходностью 19.04%. За последние 10 лет акции RSMOX уступали акциям VMFGX по среднегодовой доходности: 8.69% против 11.69% соответственно.

RSMOX

1 день
-0.93%
1 месяц
4.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
8.34%
1 год
14.32%
3 года*
15.81%
5 лет*
3.14%
10 лет*
8.69%

VMFGX

1 день
0.15%
1 месяц
4.20%
С начала года
19.04%
6 месяцев
18.44%
1 год
29.95%
3 года*
18.13%
5 лет*
8.68%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSMOX и VMFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSMOX
Victory RS Mid Cap Growth Fund		9.91%6.26%23.99%17.91%-34.69%3.85%34.51%28.06%-7.57%20.87%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		19.04%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%

Correlation

The correlation between RSMOX and VMFGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.89

The correlation between RSMOX and VMFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Mid Cap Growth Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с RSMOX:
RSMOX с RSNRXRSMOX с USCRXRSMOX с USHYXRSMOX с USNQXRSMOX с BQMGXRSMOX с VLIFXRSMOX с USSPX
Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с VUGVMFGX с MINTVMFGX с VT

Доходность на риск

RSMOX vs. VMFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSMOX
Ранг доходности на риск RSMOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSMOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSMOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSMOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSMOX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSMOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSMOX c VMFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSMOXVMFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.80

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.58

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.05

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

12.16

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSMOX vs. VMFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSMOX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VMFGX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSMOX и VMFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSMOXVMFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.80

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.42

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.56

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок RSMOX и VMFGX

Максимальная просадка RSMOX за все время составила -63.76%, что больше максимальной просадки VMFGX в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMOX и VMFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSMOXVMFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.76%

-39.15%

-24.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-9.91%

-2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.67%

-25.45%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.51%

-29.25%

-23.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.51%

-39.15%

-13.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.57%

0.00%

-15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.91%

-5.71%

-13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

2.48%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности RSMOX и VMFGX

Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеют волатильность 5.31% и 5.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSMOXVMFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.15%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.34%

13.06%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

16.85%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

20.61%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.47%

21.05%

+5.42%

Сравнение комиссий RSMOX и VMFGX

RSMOX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VMFGX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSMOX и VMFGX

RSMOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSMOX
Victory RS Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.43%38.37%4.10%0.00%19.42%0.00%0.00%0.00%
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.59%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%

Часто задаваемые вопросы

RSMOX and VMFGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSMOX has higher volatility (5.31%) compared to VMFGX (5.15%). In terms of maximum drawdown, RSMOX dropped -63.76% vs VMFGX's -39.15%.

VMFGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSMOX и VMFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор