Сравнение RSMOX с MMGPX
RSMOX (Victory RS Mid Cap Growth Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RSMOX returned 1.65%/yr vs -7.52%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RSMOX charges 1.20%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности RSMOX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSMOX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -2.47%.
RSMOX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 9.91%
- 6 месяцев
- 7.68%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- 15.25%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.99%
MMGPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -6.93%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSMOX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMOX Victory RS Mid Cap Growth Fund | 9.91% | 6.26% | 23.99% | 17.91% | -34.69% | 3.85% | 34.51% | 28.06% | -7.57% | 17.67% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | -2.47% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between RSMOX and MMGPX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between RSMOX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSMOX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
RSMOX
MMGPX
Сравнение RSMOX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSMOX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.97 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | -0.30 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -0.60 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSMOX и MMGPX
Максимальная просадка RSMOX за все время составила -63.76%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSMOX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSMOX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.76% | -75.38% | +11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -27.79% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -29.27% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.51% | -72.70% | +20.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.57% | -41.72% | +26.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.90% | -30.30% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 13.70% | -10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSMOX и MMGPX
Текущая волатильность для Victory RS Mid Cap Growth Fund (RSMOX) составляет 7.44%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что RSMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSMOX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 9.69% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 21.69% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 28.52% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 39.82% | -9.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.53% | 35.21% | -8.68% |
Сравнение комиссий RSMOX и MMGPX
RSMOX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSMOX и MMGPX
RSMOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.44% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
RSMOX Victory RS Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 38.37% | 4.10% | 0.00% | 19.42% |
Часто задаваемые вопросы
RSMOX and MMGPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (9.69%) compared to RSMOX (7.44%). In terms of maximum drawdown, RSMOX dropped -63.76% vs MMGPX's -75.38%.
RSMOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSMOX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор