PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSJN с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSJN с ROBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSJN (FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - RSJN is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. RSJN is actively managed, while ROBT is passively managed. Over the past year, RSJN returned 14.22% vs 30.07% for ROBT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSJN charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности RSJN и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (RSJN) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSJN показывает доходность 7.07%, что значительно ниже, чем у ROBT с доходностью 14.43%.

RSJN

1 день
0.14%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.07%
6 месяцев
7.77%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSJN и ROBT

2026 (YTD)20252024
RSJN
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June		7.07%7.86%5.05%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%15.16%7.91%

Correlation

The correlation between RSJN and ROBT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.71

The correlation between RSJN and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с RSJN:
RSJN с PMJLRSJN с DBORSJN с FDLRSJN с CPSMRSJN с DBERSJN с IGLDRSJN с NFTY
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

RSJN vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSJN
Ранг доходности на риск RSJN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSJN: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSJN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSJN: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSJN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSJN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSJN c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (RSJN) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSJNROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.30

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.85

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

1.39

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.70

4.01

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSJN vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSJN на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSJN и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSJNROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.30

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.35

+0.69

Просадки

Сравнение просадок RSJN и ROBT

Максимальная просадка RSJN за все время составила -12.44%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSJN и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSJNROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.44%

-44.47%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.07%

-21.66%

+17.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.54%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-15.96%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

7.53%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RSJN и ROBT

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June (RSJN) составляет 1.11%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что RSJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSJNROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

6.42%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.89%

17.51%

-12.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

23.30%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.14%

25.17%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

25.47%

-15.33%

Сравнение комиссий RSJN и ROBT

RSJN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSJN и ROBT

Ни RSJN, ни ROBT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%
RSJN
FT Vest U.S. Equity Equal Weight Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSJN and ROBT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.42%) compared to RSJN (1.11%). In terms of maximum drawdown, RSJN dropped -12.44% vs ROBT's -44.47%.

On 1-year performance, ROBT leads with 30.07% vs 14.22% for RSJN. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, RSJN has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBT has performed better with a 30.07% return vs 14.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for RSJN.

RSJN and ROBT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

RSJN is categorized as Defined Outcome, while ROBT is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for RSJN and 0.65% for ROBT.

RSJN currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSJN и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор