Сравнение RSINX с MDPIX
RSINX (Victory RS Investors Fund) and MDPIX (ProFunds Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RSINX returned 11.10%/yr vs 8.98%/yr for MDPIX. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. RSINX charges 1.33%/yr vs 1.82%/yr for MDPIX.
Доходность
Сравнение доходности RSINX и MDPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSINX показывает доходность 16.13%, а MDPIX немного выше – 16.40%. За последние 10 лет акции RSINX превзошли акции MDPIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 8.98% соответственно.
RSINX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.45%
- 6 месяцев
- 10.89%
- С начала года
- 16.13%
- 1 год
- 23.63%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 8.75%
MDPIX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 10.17%
- С начала года
- 16.40%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 8.98%
- Всё время*
- 7.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RSINX и MDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSINX Victory RS Investors Fund | 16.13% | 6.39% | 20.81% | 13.18% | -2.02% | 25.73% | -1.68% | 28.02% | -9.55% | 16.36% |
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 16.40% | 5.68% | 11.55% | 14.16% | -14.81% | 21.89% | 11.24% | 23.46% | -12.78% | 14.18% |
Correlation
The correlation between RSINX and MDPIX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.88 |
The correlation between RSINX and MDPIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSINX vs. MDPIX — Ранг доходности на риск
RSINX
MDPIX
Сравнение RSINX c MDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Investors Fund (RSINX) и ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSINX | MDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.52 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 8.98 | +1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSINX и MDPIX
Максимальная просадка RSINX за все время составила -66.11%, что больше максимальной просадки MDPIX в -57.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSINX и MDPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSINX | MDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.11% | -57.32% | -8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -9.02% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.23% | -24.59% | +4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.08% | -24.86% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -42.07% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.48% | -8.64% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.52% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSINX и MDPIX
Текущая волатильность для Victory RS Investors Fund (RSINX) составляет 3.39%, в то время как у ProFunds Mid Cap Fund (MDPIX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что RSINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSINX | MDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.97% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 11.65% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 15.64% | -3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 19.67% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.69% | -1.62% |
Сравнение комиссий RSINX и MDPIX
RSINX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии MDPIX в 1.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSINX и MDPIX
Дивидендная доходность RSINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности MDPIX в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDPIX ProFunds Mid Cap Fund | 0.35% | 0.41% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 0.24% | 5.00% | 3.00% | 7.60% | 0.00% | 0.05% |
RSINX Victory RS Investors Fund | 3.84% | 4.46% | 10.21% | 0.77% | 4.03% | 15.89% | 0.30% | 4.32% | 17.89% | 14.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RSINX and MDPIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDPIX has higher volatility (3.97%) compared to RSINX (3.39%). In terms of maximum drawdown, RSINX dropped -66.11% vs MDPIX's -57.32%.
RSINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSINX и MDPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор