Сравнение RSIIX с DDJIX
RSIIX (RiverPark Strategic Income Fund) and DDJIX (Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 10 years, RSIIX returned 5.26%/yr vs 3.11%/yr for DDJIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RSIIX charges 1.18%/yr vs 0.79%/yr for DDJIX.
Доходность
Сравнение доходности RSIIX и DDJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSIIX показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у DDJIX с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции RSIIX превзошли акции DDJIX по среднегодовой доходности: 5.26% против 3.11% соответственно.
RSIIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.26%
DDJIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам RSIIX и DDJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSIIX RiverPark Strategic Income Fund | 1.69% | 6.04% | 8.44% | 9.59% | -3.31% | 11.60% | 3.42% | 3.50% | 1.36% | 4.84% |
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | 0.87% | 3.23% | 8.90% | 10.63% | -13.73% | 5.22% | 3.49% | 6.08% | -0.30% | 7.15% |
Correlation
The correlation between RSIIX and DDJIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between RSIIX and DDJIX shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSIIX vs. DDJIX — Ранг доходности на риск
RSIIX
DDJIX
Сравнение RSIIX c DDJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) и Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSIIX | DDJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.19 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 1.06 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.65 | 2.90 | +18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSIIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.99 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.04 | 0.49 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.83 | 0.68 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.73 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок RSIIX и DDJIX
Максимальная просадка RSIIX за все время составила -15.55%, что меньше максимальной просадки DDJIX в -21.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSIIX и DDJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSIIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.55% | -21.42% | +5.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.79% | -2.94% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.79% | -4.30% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.61% | -15.53% | +9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.55% | -21.42% | +5.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.69% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -3.05% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 1.08% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSIIX и DDJIX
Текущая волатильность для RiverPark Strategic Income Fund (RSIIX) составляет 0.56%, в то время как у Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund (DDJIX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что RSIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSIIX | DDJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.83% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.52% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 3.17% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.52% | 3.92% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.88% | 4.59% | -1.71% |
Сравнение комиссий RSIIX и DDJIX
RSIIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии DDJIX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSIIX и DDJIX
Дивидендная доходность RSIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности DDJIX в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDJIX Polen DDJ Opportunistic High Yield Fund | 7.62% | 6.85% | 7.99% | 7.07% | 4.54% | 5.02% | 7.01% | 8.21% | 9.08% | 6.93% | 0.00% | 0.00% |
RSIIX RiverPark Strategic Income Fund | 7.42% | 7.75% | 7.67% | 7.61% | 6.58% | 5.12% | 5.77% | 4.84% | 4.59% | 4.98% | 5.10% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
RSIIX and DDJIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDJIX has higher volatility (0.83%) compared to RSIIX (0.56%). In terms of maximum drawdown, RSIIX dropped -15.55% vs DDJIX's -21.42%.
RSIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSIIX и DDJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор