Сравнение RSHO с QIDX
RSHO (Tema American Reshoring ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, RSHO returned 61.78% vs 11.74% for QIDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RSHO charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности RSHO и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RSHO показывает доходность 39.40%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 8.20%.
RSHO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 39.40%
- 6 месяцев
- 36.26%
- 1 год
- 61.78%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QIDX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RSHO и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RSHO Tema American Reshoring ETF | 39.40% | 19.23% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 8.20% | 6.60% |
Correlation
The correlation between RSHO and QIDX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between RSHO and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RSHO vs. QIDX — Ранг доходности на риск
RSHO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QIDX
Сравнение RSHO c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RSHO | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.70 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 5.63 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RSHO и QIDX
Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RSHO | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -14.99% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -6.92% | -7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.95% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -2.24% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.09% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSHO и QIDX
Tema American Reshoring ETF (RSHO) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что RSHO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RSHO | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 2.94% | +6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.99% | 8.53% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.93% | 11.08% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 14.52% | +8.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 14.52% | +8.30% |
Сравнение комиссий RSHO и QIDX
RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSHO и QIDX
RSHO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.85% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
RSHO Tema American Reshoring ETF | 0.21% | 0.30% | 0.26% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
RSHO and QIDX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSHO has higher volatility (9.26%) compared to QIDX (2.94%). In terms of maximum drawdown, RSHO dropped -27.31% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, RSHO leads with 61.78% vs 11.74% for QIDX. On fees, QIDX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSHO has performed better with a 61.78% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIDX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for RSHO.
QIDX has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.21% for RSHO.
They also come from different issuers: Tema and Indexperts. Their fees differ too: 0.75% for RSHO and 0.50% for QIDX.
RSHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RSHO и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор