PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RSFYX с ADVNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSFYX с ADVNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RSFYX (Victory Floating Rate Fund) and ADVNX (North Square Strategic Income Fund) are both mutual funds - RSFYX is a Bank Loan fund managed by Victory, while ADVNX is a Multisector Bonds fund managed by North Square. Over the past 10 years, RSFYX returned 4.73%/yr vs 4.68%/yr for ADVNX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. RSFYX charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for ADVNX.

Доходность

Сравнение доходности RSFYX и ADVNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Floating Rate Fund (RSFYX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSFYX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у ADVNX с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RSFYX имеют среднегодовую доходность 4.73%, а акции ADVNX немного отстают с 4.68%.

RSFYX

1 день
0.13%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
3.74%
С начала года
3.74%
1 год
6.84%
3 года*
7.61%
5 лет*
4.09%
10 лет*
4.73%

ADVNX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
0.21%
С начала года
1.12%
1 год
6.33%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSFYX и ADVNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		3.74%7.09%8.64%7.48%-6.82%4.12%4.96%9.68%0.69%4.00%
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		1.12%11.20%9.71%5.07%-8.43%5.32%11.67%11.04%-1.98%6.07%

Correlation

The correlation between RSFYX and ADVNX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.24

The correlation between RSFYX and ADVNX shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Floating Rate Fund

North Square Strategic Income Fund

Часто сравнивают с RSFYX:
RSFYX с FFRHXRSFYX с XPTFXRSFYX с CLOZRSFYX с ARTUXRSFYX с DDFLXRSFYX с FRFZXRSFYX с USAUX
Часто сравнивают с ADVNX:
ADVNX с ORILXADVNX с ADVGXADVNX с NMKBXADVNX с ORSIXADVNX с VMSAXADVNX с BSIIXADVNX с ORIGX

Доходность на риск

RSFYX vs. ADVNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSFYX
Ранг доходности на риск RSFYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSFYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSFYX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSFYX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSFYX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSFYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ADVNX
Ранг доходности на риск ADVNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVNX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVNX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVNX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVNX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSFYX c ADVNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Floating Rate Fund (RSFYX) и North Square Strategic Income Fund (ADVNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSFYXADVNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.78

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
2.64

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.33

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

2.52

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

6.60

+9.77

RSFYX vs. ADVNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSFYX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADVNX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSFYX и ADVNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSFYX и ADVNX

Максимальная просадка RSFYX за все время составила -21.42%, что больше максимальной просадки ADVNX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSFYX и ADVNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSFYXADVNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.42%

-11.86%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-2.57%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.76%

-5.22%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.82%

-11.86%

+3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.42%

-11.86%

-9.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-1.91%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.98%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RSFYX и ADVNX

Текущая волатильность для Victory Floating Rate Fund (RSFYX) составляет 0.58%, в то время как у North Square Strategic Income Fund (ADVNX) волатильность равна 0.72%. Это указывает на то, что RSFYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSFYXADVNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.72%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.55%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.64%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

4.25%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

3.76%

+0.45%

Сравнение комиссий RSFYX и ADVNX

RSFYX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии ADVNX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSFYX и ADVNX

Дивидендная доходность RSFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности ADVNX в 4.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADVNX
North Square Strategic Income Fund		4.86%4.73%4.02%4.38%2.80%5.23%6.80%3.33%3.92%4.09%4.19%6.30%
RSFYX
Victory Floating Rate Fund		7.29%9.39%9.01%8.22%6.22%4.16%5.47%6.07%5.93%5.07%4.99%5.31%

Часто задаваемые вопросы

RSFYX and ADVNX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADVNX has higher volatility (0.72%) compared to RSFYX (0.58%). In terms of maximum drawdown, RSFYX dropped -21.42% vs ADVNX's -11.86%.

ADVNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSFYX и ADVNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор