PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSF с SDHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSF с SDHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RSF (RiverNorth Capital and Income Fund) and SDHY (PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, RSF returned 6.89%/yr vs 5.22%/yr for SDHY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. RSF charges 6.38%/yr vs 0.70%/yr for SDHY.

Доходность

Сравнение доходности RSF и SDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSF показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у SDHY с доходностью -0.04%.

RSF

1 день
0.41%
1 месяц
1.15%
С начала года
6.93%
6 месяцев
6.74%
1 год
11.23%
3 года*
10.25%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—

SDHY

1 день
0.13%
1 месяц
0.30%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.46%
1 год
6.58%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSF и SDHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		6.93%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%7.53%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-0.04%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%

Correlation

The correlation between RSF and SDHY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2020 г.

0.20

The correlation between RSF and SDHY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Capital and Income Fund

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с RSF:
RSF с EHIRSF с JFRRSF с RIVRSF с HIORSF с ISDRSF с HYIRSF с RFM
Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с JFRSDHY с CWFIXSDHY с JAAASDHY с HYDBSDHY с SDMZXSDHY с HIOSDHY с MIAQX

Доходность на риск

RSF vs. SDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSF c SDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSFSDHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
0.91

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.36

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.05

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

3.02

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSF vs. SDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SDHY равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSF и SDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSFSDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.91

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.10

Просадки

Сравнение просадок RSF и SDHY

Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки SDHY в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и SDHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSFSDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-22.65%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-6.29%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.15%

-9.24%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-22.28%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.58%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.70%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.18%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RSF и SDHY

Текущая волатильность для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) составляет 1.23%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что RSF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSFSDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.69%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

5.93%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.16%

7.26%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.51%

10.54%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

11.01%

+0.23%

Сравнение комиссий RSF и SDHY

RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии SDHY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSF и SDHY

Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SDHY в 8.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.16%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RSF and SDHY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDHY has higher volatility (1.69%) compared to RSF (1.23%). In terms of maximum drawdown, RSF dropped -30.61% vs SDHY's -22.65%.

RSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSF и SDHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор