PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSF с SDHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSF с SDHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY).

RSF управляется RiverNorth. SDHY управляется PGIM.

Доходность

Сравнение доходности RSF и SDHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSF и SDHY

2026 (YTD)202520242023202220212020
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		5.09%4.62%9.26%9.03%-1.62%27.59%7.53%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, RSF показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у SDHY с доходностью -1.39%.

RSF

1 день
0.82%
1 месяц
2.86%
С начала года
5.09%
6 месяцев
5.39%
1 год
7.43%
3 года*
10.04%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Capital and Income Fund

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Часто сравнивают с RSF:
RSF с HYIRSF с HIORSF с JFRRSF с ISDRSF с SPMORSF с EHIRSF с RIV
Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с JAAASDHY с HIOSDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX

Сравнение комиссий RSF и SDHY

RSF берет комиссию в 6.38%, что несколько больше комиссии SDHY в 0.70%.

RSF
RiverNorth Capital and Income Fund
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

Доходность на риск

RSF vs. SDHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSF
Ранг доходности на риск RSF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSF: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSF: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSF: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSF c SDHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) и PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSFSDHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.42

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.65

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.58

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

2.20

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSF vs. SDHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSF на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа SDHY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSF и SDHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSFSDHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.42

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.34

+0.10

Корреляция

Корреляция между RSF и SDHY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSF и SDHY

Дивидендная доходность RSF за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности SDHY в 8.09%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RSF
RiverNorth Capital and Income Fund		11.11%11.30%10.87%10.85%11.78%9.52%11.76%6.92%8.21%9.22%1.41%
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RSF и SDHY

Максимальная просадка RSF за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки SDHY в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSF и SDHY.

Загрузка...

Показатели просадок

RSFSDHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-22.65%

-7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.23%

-8.36%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.02%

-22.28%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-3.89%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-6.83%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.31%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RSF и SDHY

RiverNorth Capital and Income Fund (RSF) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что RSF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSFSDHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.16%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

5.78%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

10.55%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.56%

10.69%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.32%

11.12%

+0.20%