PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEGX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSEGX с USSCX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RSEGX (Victory RS Small Cap Growth Fund) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - RSEGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, RSEGX returned 9.57%/yr vs 15.55%/yr for USSCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RSEGX charges 1.40%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.

Доходность

Сравнение доходности RSEGX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSEGX показывает доходность 22.04%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью 16.76%. За последние 10 лет акции RSEGX уступали акциям USSCX по среднегодовой доходности: 9.57% против 15.55% соответственно.

RSEGX

1 день
0.14%
1 месяц
2.93%
С начала года
22.04%
6 месяцев
18.47%
1 год
35.91%
3 года*
14.71%
5 лет*
-1.96%
10 лет*
9.57%

USSCX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
16.76%
6 месяцев
14.53%
1 год
33.22%
3 года*
25.98%
5 лет*
5.30%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSEGX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		22.04%0.88%11.08%19.80%-37.08%-11.57%37.83%37.94%-9.31%36.88%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		16.76%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Correlation

The correlation between RSEGX and USSCX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1997 г.

0.87

The correlation between RSEGX and USSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Small Cap Growth Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с RSEGX:
RSEGX с BFOCXRSEGX с RSNRXRSEGX с USNQXRSEGX с QISGXRSEGX с ^GSPCRSEGX с SSCPXRSEGX с USAGX
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с SPYUSSCX с VOOUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с USAAXUSSCX с SMH

Доходность на риск

RSEGX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEGX
Ранг доходности на риск RSEGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEGX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RSEGXUSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.51

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.02

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.85

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

6.24

+2.39

RSEGX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEGX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSCX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEGX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RSEGX и USSCX

Максимальная просадка RSEGX за все время составила -82.12%, примерно равная максимальной просадке USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEGX и USSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSEGXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.12%

-79.48%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-18.19%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.72%

-28.82%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.82%

-52.07%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.89%

-52.70%

-0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.31%

-5.55%

-12.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.84%

-30.99%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

5.39%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEGX и USSCX

Текущая волатильность для Victory RS Small Cap Growth Fund (RSEGX) составляет 8.00%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что RSEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSEGXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

10.07%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

18.16%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

22.34%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.64%

28.94%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

26.64%

-0.49%

Сравнение комиссий RSEGX и USSCX

RSEGX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии USSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEGX и USSCX

RSEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEGX
Victory RS Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%6.25%16.78%9.05%9.01%20.43%9.55%0.00%1.33%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		8.07%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

RSEGX and USSCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSCX has higher volatility (10.07%) compared to RSEGX (8.00%). In terms of maximum drawdown, RSEGX dropped -82.12% vs USSCX's -79.48%.

RSEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSEGX и USSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор