PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSEAX с RFAYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSEAX с RFAYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX).

RSEAX управляется Russell. Фонд был запущен 6 авг. 2012 г.. RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RSEAX и RFAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSEAX и RFAYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		-4.88%14.44%19.90%26.15%-21.05%20.19%23.44%29.58%-9.98%20.77%
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.47%1.57%4.85%-14.80%-1.09%9.10%9.03%-0.56%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, RSEAX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у RFAYX с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции RSEAX превзошли акции RFAYX по среднегодовой доходности: 11.67% против 1.65% соответственно.

RSEAX

1 день
2.90%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.26%
1 год
13.91%
3 года*
15.51%
5 лет*
7.98%
10 лет*
11.67%

RFAYX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.03%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund

Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Часто сравнивают с RSEAX:
RSEAX с AAMTXRSEAX с SPYRSEAX с RTDYXRSEAX с REAYXRSEAX с RGEAXRSEAX с RALVXRSEAX с RLVSX
Часто сравнивают с RFAYX:
RFAYX с ^GSPCRFAYX с FBNDXRFAYX с FTECRFAYX с RGEAXRFAYX с RLVSXRFAYX с RALVXRFAYX с FEDUX

Сравнение комиссий RSEAX и RFAYX

RSEAX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RFAYX в 0.32%.

RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Доходность на риск

RSEAX vs. RFAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSEAX
Ранг доходности на риск RSEAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSEAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSEAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSEAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSEAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSEAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
RFAYX
Ранг доходности на риск RFAYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFAYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFAYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFAYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFAYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSEAX c RFAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) и Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSEAXRFAYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.06

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.53

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

4.86

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSEAX vs. RFAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSEAX на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFAYX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSEAX и RFAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSEAXRFAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.06

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.34

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.75

-0.11

Корреляция

Корреляция между RSEAX и RFAYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSEAX и RFAYX

Дивидендная доходность RSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.42%, что больше доходности RFAYX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSEAX
Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund		12.42%11.81%10.74%4.04%6.61%7.64%0.52%5.07%23.30%9.12%5.47%6.41%
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		5.34%5.19%4.74%3.71%1.25%2.50%5.27%3.46%2.67%1.57%5.45%4.09%

Просадки

Сравнение просадок RSEAX и RFAYX

Максимальная просадка RSEAX за все время составила -34.37%, что больше максимальной просадки RFAYX в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSEAX и RFAYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RSEAXRFAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-19.61%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-2.82%

-9.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-19.61%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.37%

-19.61%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.55%

-4.48%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.97%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

0.94%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RSEAX и RFAYX

Russell Investments U.S. Strategic Equity Fund (RSEAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что RSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSEAXRFAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

1.44%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

2.36%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

4.13%

+13.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

5.89%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.86%

4.89%

+13.97%