Сравнение RS2G.L с RTWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L).
RS2G.L и RTWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RS2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Russell 2000 TR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. RTWO.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Фонд был запущен 11 сент. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RS2G.L и RTWO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RS2G.L и RTWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS2G.L Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD | 3.00% | 4.55% | 11.87% | 12.47% | -11.37% | 15.31% | 15.83% | 21.59% | -7.91% | 4.60% |
RTWO.L L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc | 3.39% | 3.40% | 11.13% | 14.05% | -9.01% | 20.34% | 16.30% | 19.76% | -7.62% | 4.81% |
Разные валюты инструментов
RS2G.L торгуется в GBp, в то время как RTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RS2G.L показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции RS2G.L уступали акциям RTWO.L по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.13% соответственно.
RS2G.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 3.00%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 10.91%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 10.43%
RTWO.L
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 11.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RS2G.L и RTWO.L
RS2G.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RTWO.L в 0.30%.
Доходность на риск
RS2G.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск
RS2G.L
RTWO.L
Сравнение RS2G.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RS2G.L | RTWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.47 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.70 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.46 | 7.77 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RS2G.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.53 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RS2G.L и RTWO.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RS2G.L и RTWO.L
Ни RS2G.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RS2G.L и RTWO.L
Максимальная просадка RS2G.L за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке RTWO.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2G.L и RTWO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| RS2G.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.05% | -42.35% | +7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.69% | -13.19% | +4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.04% | -29.71% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.05% | -42.35% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -5.89% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.66% | -7.96% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.87% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RS2G.L и RTWO.L
Текущая волатильность для Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) составляет 5.80%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RS2G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RS2G.L | RTWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.67% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.48% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 19.48% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 20.16% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 21.09% | -0.19% |