PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RS2G.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RS2G.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RS2G.L и RTWO.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RS2G.L
Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD
3.00%4.55%11.87%12.47%-11.37%15.31%15.83%21.59%-7.91%4.60%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc
3.39%3.40%11.13%14.05%-9.01%20.34%16.30%19.76%-7.62%4.81%
Разные валюты инструментов

RS2G.L торгуется в GBp, в то время как RTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RS2G.L показывает доходность 3.00%, что значительно ниже, чем у RTWO.L с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции RS2G.L уступали акциям RTWO.L по среднегодовой доходности: 10.43% против 11.13% соответственно.


RS2G.L

1 день
0.20%
1 месяц
-1.68%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.21%
1 год
22.92%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.32%
10 лет*
10.43%

RTWO.L

1 день
2.86%
1 месяц
-2.23%
С начала года
3.79%
6 месяцев
6.33%
1 год
20.00%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.77%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий RS2G.L и RTWO.L

RS2G.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии RTWO.L в 0.30%.


Доходность на риск

RS2G.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RS2G.L
Ранг доходности на риск RS2G.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RS2G.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RS2G.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RS2G.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RS2G.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RS2G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RS2G.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RS2G.LRTWO.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.02

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.70

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

7.77

+2.70

RS2G.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RS2G.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWO.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RS2G.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RS2G.LRTWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.02

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.60

-0.06

Корреляция

Корреляция между RS2G.L и RTWO.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RS2G.L и RTWO.L

Ни RS2G.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RS2G.L и RTWO.L

Максимальная просадка RS2G.L за все время составила -35.05%, примерно равная максимальной просадке RTWO.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RS2G.L и RTWO.L.


Загрузка...

Показатели просадок


RS2G.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.05%

-42.35%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-13.19%

+4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-29.71%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.05%

-42.35%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.89%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.66%

-7.96%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.87%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности RS2G.L и RTWO.L

Текущая волатильность для Amundi Russell 2000 UCITS ETF USD (RS2G.L) составляет 5.80%, в то время как у L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что RS2G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RS2G.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

6.67%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.48%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

19.48%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

20.16%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

21.09%

-0.19%