Сравнение RRPAX с ACITX
RRPAX (SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund) and ACITX (American Century Inflation-Adjusted Bond Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, RRPAX returned 2.98%/yr vs 2.64%/yr for ACITX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RRPAX charges 0.02%/yr vs 0.46%/yr for ACITX.
Доходность
Сравнение доходности RRPAX и ACITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RRPAX показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у ACITX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции RRPAX превзошли акции ACITX по среднегодовой доходности: 2.98% против 2.64% соответственно.
RRPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 2.98%
ACITX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- 2.64%
Сравнение доходности по годам RRPAX и ACITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 1.97% | 6.53% | 4.54% | 3.49% | -4.06% | 5.41% | 5.64% | 5.01% | 0.31% | 0.73% |
ACITX American Century Inflation-Adjusted Bond Fund | 1.51% | 6.68% | 1.68% | 3.17% | -12.37% | 6.38% | 10.28% | 7.85% | -1.21% | 4.47% |
Correlation
The correlation between RRPAX and ACITX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.76 |
The correlation between RRPAX and ACITX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.81 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RRPAX vs. ACITX — Ранг доходности на риск
RRPAX
ACITX
Сравнение RRPAX c ACITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) и American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RRPAX | ACITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.28 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.54 | 2.43 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.50 | 7.72 | +12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RRPAX | ACITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.53 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.13 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.48 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок RRPAX и ACITX
Максимальная просадка RRPAX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке ACITX в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRPAX и ACITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RRPAX | ACITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -15.50% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -2.05% | +1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.89% | -5.08% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.48% | -15.50% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.48% | -15.50% | +9.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.07% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.24% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.64% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RRPAX и ACITX
Текущая волатильность для SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) составляет 0.58%, в то время как у American Century Inflation-Adjusted Bond Fund (ACITX) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что RRPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RRPAX | ACITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.85% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 2.19% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 3.24% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.24% | 6.14% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.50% | -2.80% |
Сравнение комиссий RRPAX и ACITX
RRPAX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ACITX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RRPAX и ACITX
Дивидендная доходность RRPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности ACITX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACITX American Century Inflation-Adjusted Bond Fund | 4.23% | 4.30% | 2.19% | 4.44% | 7.34% | 4.47% | 1.16% | 2.45% | 4.31% | 3.47% | 2.27% | 0.99% |
RRPAX SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund | 3.92% | 4.64% | 3.57% | 2.43% | 7.18% | 5.33% | 1.38% | 2.14% | 2.35% | 1.89% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RRPAX and ACITX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACITX has higher volatility (0.85%) compared to RRPAX (0.58%). In terms of maximum drawdown, RRPAX dropped -16.15% vs ACITX's -15.50%.
RRPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RRPAX и ACITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор