PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RRESX с RTDYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RRESX с RTDYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RRESX (Russell Investments Global Real Estate Securities Fund) and RTDYX (Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund) are both mutual funds - RRESX is a REIT fund managed by Russell, while RTDYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, RRESX returned 3.86%/yr vs 14.42%/yr for RTDYX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RRESX charges 1.09%/yr vs 0.35%/yr for RTDYX.

Доходность

Сравнение доходности RRESX и RTDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Global Real Estate Securities Fund (RRESX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RRESX показывает доходность 8.56%, а RTDYX немного выше – 8.62%. За последние 10 лет акции RRESX уступали акциям RTDYX по среднегодовой доходности: 3.86% против 14.42% соответственно.

RRESX

1 день
0.31%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.20%
1 год
9.89%
3 года*
10.00%
5 лет*
0.71%
10 лет*
3.86%

RTDYX

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.97%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.23%
1 год
21.65%
3 года*
19.46%
5 лет*
12.24%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RRESX и RTDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RRESX
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund		8.56%8.39%1.08%10.27%-26.99%26.80%-5.53%21.66%-6.72%11.51%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		8.62%16.05%22.01%24.92%-16.48%27.22%13.88%30.27%-7.16%21.59%

Correlation

The correlation between RRESX and RTDYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.64

Over the past year, the correlation between RRESX and RTDYX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Global Real Estate Securities Fund

Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund

Часто сравнивают с RRESX:
RRESX с RELVXRRESX с RALVXRRESX с RMYYXRRESX с RLVSXRRESX с RGIYXRRESX с CREMXRRESX с FIKMX
Часто сравнивают с RTDYX:
RTDYX с XSLVRTDYX с VOORTDYX с XSMORTDYX с RFCYXRTDYX с SPYRTDYX с RMYYXRTDYX с RCLVX

Доходность на риск

RRESX vs. RTDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RRESX
Ранг доходности на риск RRESX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRESX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRESX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRESX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRESX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RTDYX
Ранг доходности на риск RTDYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTDYX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTDYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTDYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTDYX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTDYX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RRESX c RTDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Global Real Estate Securities Fund (RRESX) и Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RRESXRTDYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.90

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.61

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

2.77

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.63

12.35

-8.73

RRESX vs. RTDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RRESX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа RTDYX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RRESX и RTDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RRESX и RTDYX

Максимальная просадка RRESX за все время составила -72.09%, что больше максимальной просадки RTDYX в -37.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RRESX и RTDYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RRESXRTDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.09%

-37.43%

-34.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-8.33%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.42%

-37.43%

+19.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-37.43%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-37.43%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-6.52%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.16%

-6.29%

-6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

1.86%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RRESX и RTDYX

Текущая волатильность для Russell Investments Global Real Estate Securities Fund (RRESX) составляет 4.09%, в то время как у Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund (RTDYX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что RRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RRESXRTDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.58%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

9.48%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

12.14%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

24.47%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

22.11%

-4.67%

Сравнение комиссий RRESX и RTDYX

RRESX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии RTDYX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RRESX и RTDYX

Дивидендная доходность RRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности RTDYX в 32.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RRESX
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund		2.82%3.32%2.91%2.12%2.46%6.40%1.52%7.15%4.03%7.92%11.30%7.50%
RTDYX
Russell Investments Multifactor U.S. Equity Fund		32.19%35.18%31.60%4.66%6.03%6.51%3.44%6.62%11.47%7.65%1.79%2.57%

Часто задаваемые вопросы

RRESX and RTDYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTDYX has higher volatility (4.58%) compared to RRESX (4.09%). In terms of maximum drawdown, RRESX dropped -72.09% vs RTDYX's -37.43%.

RTDYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RRESX и RTDYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор