PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RR.L с ESLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RR.L с ESLT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and ESLT (Elbit Systems Ltd) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RR.L returned 20.98%/yr vs 27.18%/yr for ESLT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RR.L и ESLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RR.L торгуется в GBp, в то время как ESLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESLT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RR.L показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у ESLT с доходностью 48.75%. За последние 10 лет акции RR.L уступали акциям ESLT по среднегодовой доходности: 20.98% против 27.18% соответственно.

RR.L

1 день
4.41%
1 месяц
14.74%
С начала года
14.24%
6 месяцев
19.81%
1 год
51.64%
3 года*
106.71%
5 лет*
64.05%
10 лет*
20.98%

ESLT

1 день
-6.39%
1 месяц
13.18%
С начала года
48.75%
6 месяцев
65.75%
1 год
91.09%
3 года*
57.61%
5 лет*
47.89%
10 лет*
27.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RR.L и ESLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		14.24%104.79%89.72%221.57%-24.15%10.45%-52.55%-16.52%-0.63%27.42%
ESLT
Elbit Systems Ltd		48.75%109.10%24.31%24.73%6.50%36.05%-17.07%32.38%-8.08%21.18%

Correlation

The correlation between RR.L and ESLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RR.L:

£109.90B

ESLT:

$41.10B

EPS

RR.L:

£0.99

ESLT:

$12.36

Коэффициент P/E

RR.L:

13.19

ESLT:

69.08

Коэффициент PEG

RR.L:

0.03

ESLT:

3.27

Коэффициент P/S

RR.L:

2.75

ESLT:

4.93

Коэффициент P/B

RR.L:

40.32

ESLT:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

RR.L:

£40.12B

ESLT:

$8.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

RR.L:

£10.12B

ESLT:

$2.03B

EBITDA (12 мес.)

RR.L:

£9.20B

ESLT:

$861.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rolls-Royce Holdings PLC

Elbit Systems Ltd

Часто сравнивают с RR.L:
RR.L с RYCEYRR.L с RNMBYRR.L с COST.LRR.L с LUG.TORR.L с AVIO.MIRR.L с SAABYRR.L с BTC-USD
Часто сравнивают с ESLT:
ESLT с RNMBYESLT с LXESLT с BYRNESLT с PPAESLT с LHXESLT с QQQESLT с BWXT

Доходность на риск

RR.L vs. ESLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RR.L
Ранг доходности на риск RR.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RR.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RR.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RR.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RR.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RR.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ESLT
Ранг доходности на риск ESLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESLT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESLT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESLT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESLT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESLT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RR.L c ESLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Elbit Systems Ltd (ESLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RR.LESLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.36

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.30

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.98

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

10.78

-3.76

RR.L vs. ESLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RR.L на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ESLT равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RR.L и ESLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RR.L и ESLT

Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки ESLT в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и ESLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RR.LESLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.25%

-53.54%

-36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.04%

-25.78%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.78%

-25.78%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-33.66%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.41%

-36.69%

-52.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-16.00%

+12.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.29%

-15.02%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.91%

9.51%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности RR.L и ESLT

Текущая волатильность для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) составляет 11.80%, в то время как у Elbit Systems Ltd (ESLT) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что RR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RR.LESLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

19.31%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.08%

35.06%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.24%

43.52%

-7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.06%

33.44%

+8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.60%

29.75%

+18.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RR.L и ESLT

Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности ESLT в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLT
Elbit Systems Ltd		0.36%0.47%0.77%0.94%1.22%1.03%1.28%1.14%1.54%1.32%1.57%1.63%
RR.L
Rolls-Royce Holdings PLC		0.73%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.71%1.41%0.54%1.75%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RR.L и ESLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Elbit Systems Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202120222023202420252026
11.72B
2.19B
(RR.L) Общая выручка
(ESLT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RR.L значения в GBP, ESLT значения в USD

Сравнение рентабельности RR.L и ESLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Rolls-Royce Holdings PLC и Elbit Systems Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%202120222023202420252026
27.4%
25.2%
Активы портфеля
RR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.

ESLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.

RR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.

ESLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

RR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

ESLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

RR.L and ESLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RR.L и ESLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор