Сравнение RR.L с BRK-B
RR.L (Rolls-Royce Holdings PLC) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. RR.L operates in Aerospace & Defense (Industrials), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RR.L returned 20.45%/yr vs 13.92%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RR.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RR.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RR.L показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции RR.L превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.45% против 13.92% соответственно.
RR.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 14.23%
- 1 год
- 43.48%
- 3 года*
- 104.71%
- 5 лет*
- 62.63%
- 10 лет*
- 20.45%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 0.29%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение доходности по годам RR.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 9.96% | 104.79% | 89.72% | 221.57% | -24.15% | 10.45% | -52.55% | -16.52% | -0.63% | 27.42% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between RR.L and BRK-B is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between RR.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RR.L:
£105.78B
BRK-B:
$1.05T
RR.L:
£0.99
BRK-B:
$33.62
RR.L:
12.70
BRK-B:
14.49
RR.L:
0.03
BRK-B:
0.56
RR.L:
2.65
BRK-B:
2.80
RR.L:
38.81
BRK-B:
1.44
RR.L:
£40.12B
BRK-B:
$375.39B
RR.L:
£10.12B
BRK-B:
$94.36B
RR.L:
£9.20B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RR.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
RR.L
BRK-B
Сравнение RR.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RR.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 0.02 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 0.05 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RR.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.02 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.49 | 0.73 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RR.L и BRK-B
Максимальная просадка RR.L за все время составила -90.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RR.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RR.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.25% | -37.92% | -52.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -11.88% | -7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.78% | -17.26% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -20.84% | -34.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.41% | -21.44% | -67.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -11.67% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | -7.39% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 5.52% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RR.L и BRK-B
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) имеет более высокую волатильность в 11.59% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что RR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RR.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 4.39% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 12.12% | +18.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.96% | 15.51% | +20.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 16.93% | +25.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.59% | 19.87% | +28.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RR.L и BRK-B
Дивидендная доходность RR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RR.L Rolls-Royce Holdings PLC | 0.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.71% | 1.41% | 0.54% | 1.75% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RR.L и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rolls-Royce Holdings PLC и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RR.L и BRK-B
RR.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 11.72B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
RR.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила об операционной прибыли в 3.25B при выручке в 11.72B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
RR.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rolls-Royce Holdings PLC сообщила о чистой прибыли в 1.43B при выручке в 11.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
RR.L and BRK-B have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RR.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор