Сравнение RQP.TO с RCDC.TO
RQP.TO (RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF) and RCDC.TO (RBC Canadian Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RQP.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by RBC, while RCDC.TO is a Derivative Income fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 3 years, RQP.TO returned 5.74%/yr vs 20.53%/yr for RCDC.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RQP.TO и RCDC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RQP.TO показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у RCDC.TO с доходностью 18.89%.
RQP.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.35%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- —
RCDC.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 17.02%
- С начала года
- 18.89%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RQP.TO и RCDC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RQP.TO RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF | 1.35% | 4.15% | 6.22% | 4.32% |
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 18.89% | 19.29% | 17.27% | 1.66% |
Correlation
The correlation between RQP.TO and RCDC.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RQP.TO vs. RCDC.TO — Ранг доходности на риск
RQP.TO
RCDC.TO
Сравнение RQP.TO c RCDC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RQP.TO | RCDC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.75 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.07 | 6.14 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.61 | 30.59 | -3.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RQP.TO и RCDC.TO
Максимальная просадка RQP.TO за все время составила -13.88%, что больше максимальной просадки RCDC.TO в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RQP.TO и RCDC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RQP.TO | RCDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.88% | -10.88% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.65% | -5.43% | +4.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.46% | -10.88% | +9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -1.82% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 1.09% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RQP.TO и RCDC.TO
Текущая волатильность для RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF (RQP.TO) составляет 0.33%, в то время как у RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что RQP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RQP.TO | RCDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 2.12% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.85% | 6.71% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 8.45% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 10.08% | -6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.77% | 10.08% | -6.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RQP.TO и RCDC.TO
Дивидендная доходность RQP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности RCDC.TO в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 6.12% | 6.38% | 6.46% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RQP.TO RBC Target 2027 Canadian Corporate Bond Index ETF | 3.70% | 3.58% | 3.25% | 3.18% | 2.67% | 2.29% | 0.60% |
Часто задаваемые вопросы
RQP.TO and RCDC.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQP.TO is categorized as Corporate Bonds, while RCDC.TO is Derivative Income.
Подберите оптимальное распределение для RQP.TO и RCDC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор